Сравнение MIBX.L с ^IBEX
MIBX.L (Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist) is Europe Equities fund tracking the FTSE Italia AllShare TR EUR, while ^IBEX (IBEX 35 Index) is an index. Over the past 10 years, MIBX.L returned 16.17%/yr vs 8.67%/yr for ^IBEX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MIBX.L и ^IBEX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MIBX.L торгуется в GBp, в то время как ^IBEX торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^IBEX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MIBX.L показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у ^IBEX с доходностью 8.63%. За последние 10 лет акции MIBX.L превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 16.17% против 8.67% соответственно.
MIBX.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- 14.38%
- С начала года
- 15.93%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- 26.99%
- 5 лет*
- 21.09%
- 10 лет*
- 16.17%
^IBEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 6.74%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 35.50%
- 3 года*
- 26.26%
- 5 лет*
- 17.58%
- 10 лет*
- 8.67%
Сравнение доходности по годам MIBX.L и ^IBEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIBX.L Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist | 15.93% | 43.78% | 13.17% | 30.61% | -3.53% | 18.16% | 1.49% | 25.15% | -12.72% | 21.14% |
^IBEX IBEX 35 Index | 8.63% | 57.26% | 9.56% | 20.31% | -0.39% | 1.23% | -10.67% | 5.47% | -14.13% | 11.98% |
Correlation
The correlation between MIBX.L and ^IBEX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.70 |
The correlation between MIBX.L and ^IBEX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIBX.L vs. ^IBEX — Ранг доходности на риск
MIBX.L
^IBEX
Сравнение MIBX.L c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIBX.L | ^IBEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.35 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | 10.68 | +0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIBX.L и ^IBEX
Максимальная просадка MIBX.L за все время составила -67.93%, что больше максимальной просадки ^IBEX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIBX.L и ^IBEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIBX.L | ^IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.93% | -59.52% | -8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | -10.44% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.64% | -10.44% | -5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.06% | -19.13% | -4.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | -42.73% | +7.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -3.63% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.71% | -27.03% | -12.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.30% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIBX.L и ^IBEX
Текущая волатильность для Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) составляет 3.87%, в то время как у IBEX 35 Index (^IBEX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что MIBX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIBX.L | ^IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 4.24% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 14.05% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 16.12% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 16.65% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 18.22% | +0.61% |
Часто задаваемые вопросы
MIBX.L and ^IBEX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MIBX.L и ^IBEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор