PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIAGX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIAGX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

MIAGX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MIAGX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIAGX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIAGX
MFS Aggressive Growth Allocation Fund		-1.26%15.20%12.11%16.29%-16.94%19.16%15.81%29.98%-6.72%6.54%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, MIAGX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

MIAGX

1 день
2.50%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.04%
1 год
13.37%
3 года*
12.29%
5 лет*
6.88%
10 лет*
10.45%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Aggressive Growth Allocation Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с MIAGX:
MIAGX с RHIMIAGX с VOOMIAGX с ^GSPCMIAGX с QQQMIAGX с EKBAXMIAGX с IOEZXMIAGX с CSTAX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с IBALX

Сравнение комиссий MIAGX и PALDX

MIAGX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MIAGX
MFS Aggressive Growth Allocation Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

MIAGX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIAGX
Ранг доходности на риск MIAGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIAGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIAGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIAGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIAGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIAGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIAGX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIAGXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.26

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.86

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.82

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

8.67

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIAGX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIAGX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIAGX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIAGXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.26

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.68

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.73

-0.23

Корреляция

Корреляция между MIAGX и PALDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIAGX и PALDX

Дивидендная доходность MIAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что больше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIAGX
MFS Aggressive Growth Allocation Fund		7.92%7.82%5.16%3.41%4.49%6.84%3.69%4.80%6.06%4.25%3.12%5.45%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MIAGX и PALDX

Максимальная просадка MIAGX за все время составила -55.00%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIAGX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIAGXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.00%

-26.16%

-28.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-8.20%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.51%

-20.47%

-5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.37%

-4.16%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-4.16%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.72%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MIAGX и PALDX

MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что MIAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIAGXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

3.74%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

6.16%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

11.65%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

12.11%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

12.76%

+2.68%