PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIAGX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIAGX с MFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и MFS Growth I (MFEIX).

MIAGX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MIAGX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIAGX и MFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIAGX
MFS Aggressive Growth Allocation Fund		-1.26%15.20%12.11%16.29%-16.94%19.16%15.81%29.98%-6.72%23.23%
MFEIX
MFS Growth I		-10.32%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%

Доходность по периодам

С начала года, MIAGX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью -10.32%. За последние 10 лет акции MIAGX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 10.45% против 15.88% соответственно.

MIAGX

1 день
2.50%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.04%
1 год
13.37%
3 года*
12.29%
5 лет*
6.88%
10 лет*
10.45%

MFEIX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-10.97%
1 год
9.60%
3 года*
22.85%
5 лет*
11.27%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Aggressive Growth Allocation Fund

MFS Growth I

Часто сравнивают с MIAGX:
MIAGX с RHIMIAGX с VOOMIAGX с ^GSPCMIAGX с QQQMIAGX с EKBAXMIAGX с IOEZXMIAGX с CSTAX
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM

Сравнение комиссий MIAGX и MFEIX

MIAGX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии MFEIX в 0.60%.

MFEIX
MFS Growth I
MIAGX
MFS Aggressive Growth Allocation Fund

Доходность на риск

MIAGX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIAGX
Ранг доходности на риск MIAGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIAGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIAGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIAGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIAGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIAGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIAGX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIAGXMFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.49

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

0.85

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.12

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.61

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

2.06

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIAGX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIAGX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа MFEIX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIAGX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIAGXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.49

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.52

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.75

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.42

+0.08

Корреляция

Корреляция между MIAGX и MFEIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIAGX и MFEIX

Дивидендная доходность MIAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что меньше доходности MFEIX в 16.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIAGX
MFS Aggressive Growth Allocation Fund		7.92%7.82%5.16%3.41%4.49%6.84%3.69%4.80%6.06%4.25%3.12%5.45%
MFEIX
MFS Growth I		16.72%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%

Просадки

Сравнение просадок MIAGX и MFEIX

Максимальная просадка MIAGX за все время составила -55.00%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIAGX и MFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIAGXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.00%

-72.24%

+17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-17.30%

+6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.51%

-36.11%

+10.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.78%

-36.11%

+3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.37%

-14.14%

+7.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-23.85%

+16.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

5.14%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MIAGX и MFEIX

Текущая волатильность для MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) составляет 5.00%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что MIAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIAGXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

6.97%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

12.65%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

21.85%

-7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

21.93%

-7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

21.20%

-5.76%