Сравнение MIAGX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
MIAGX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности MIAGX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIAGX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIAGX MFS Aggressive Growth Allocation Fund | -1.26% | 15.20% | 12.11% | 16.29% | -16.94% | 19.16% | 15.81% | 29.98% | -6.72% | 23.23% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, MIAGX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции MIAGX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 10.45% против 8.70% соответственно.
MIAGX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 13.37%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 10.45%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIAGX и CONWX
MIAGX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
MIAGX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
MIAGX
CONWX
Сравнение MIAGX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIAGX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.71 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.37 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.21 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 12.51 | -6.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIAGX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.71 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.74 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.78 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.79 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между MIAGX и CONWX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIAGX и CONWX
Дивидендная доходность MIAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIAGX MFS Aggressive Growth Allocation Fund | 7.92% | 7.82% | 5.16% | 3.41% | 4.49% | 6.84% | 3.69% | 4.80% | 6.06% | 4.25% | 3.12% | 5.45% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MIAGX и CONWX
Максимальная просадка MIAGX за все время составила -55.00%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIAGX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIAGX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.00% | -26.09% | -28.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -8.60% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.51% | -12.49% | -13.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.78% | -26.09% | -6.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.37% | -1.27% | -5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -2.78% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 1.52% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIAGX и CONWX
MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что MIAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIAGX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 2.25% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 5.47% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 10.70% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 10.27% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 11.16% | +4.28% |