PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHOIX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHOIX с MFEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global High Yield Fund (MHOIX) и MFS Growth I (MFEIX).

MHOIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 июл. 1998 г.. MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MHOIX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global High Yield Fund (MHOIX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHOIX и MFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHOIX
MFS Global High Yield Fund		-1.41%8.54%7.55%11.97%-10.72%2.97%4.28%14.28%-2.83%7.36%
MFEIX
MFS Growth I		-13.62%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%

Доходность по периодам

С начала года, MHOIX показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью -13.62%. За последние 10 лет акции MHOIX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 4.96% против 15.44% соответственно.

MHOIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-0.17%
1 год
5.93%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.96%

MFEIX

1 день
-0.59%
1 месяц
-9.06%
С начала года
-13.62%
6 месяцев
-14.22%
1 год
6.53%
3 года*
21.33%
5 лет*
10.89%
10 лет*
15.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global High Yield Fund

MFS Growth I

Часто сравнивают с MHOIX:
MHOIX с MFBFXMHOIX с MHITXMHOIX с MFIOXMHOIX с MIGFXMHOIX с MGRAXMHOIX с MEIAXMHOIX с VEA
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с QQQMMFEIX с TBCIX

Сравнение комиссий MHOIX и MFEIX

MHOIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии MFEIX в 0.60%.

MHOIX
MFS Global High Yield Fund
MFEIX
MFS Growth I

Доходность на риск

MHOIX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHOIX
Ранг доходности на риск MHOIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHOIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHOIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHOIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHOIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHOIX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global High Yield Fund (MHOIX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHOIXMFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.30

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

0.59

+1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.08

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

0.22

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

0.74

+7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHOIX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHOIX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа MFEIX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHOIX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHOIXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.30

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.50

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.73

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.41

+0.61

Корреляция

Корреляция между MHOIX и MFEIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHOIX и MFEIX

Дивидендная доходность MHOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности MFEIX в 17.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHOIX
MFS Global High Yield Fund		4.93%5.27%4.68%4.03%7.71%5.57%4.45%4.79%4.96%4.99%5.84%7.64%
MFEIX
MFS Growth I		17.36%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%

Просадки

Сравнение просадок MHOIX и MFEIX

Максимальная просадка MHOIX за все время составила -40.07%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHOIX и MFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MHOIXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.07%

-72.24%

+32.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-17.30%

+14.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.50%

-36.11%

+19.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.76%

-36.11%

+16.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-17.30%

+15.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-23.85%

+20.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

5.06%

-4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MHOIX и MFEIX

Текущая волатильность для MFS Global High Yield Fund (MHOIX) составляет 1.10%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что MHOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHOIXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

5.58%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

12.05%

-9.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

21.56%

-18.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

21.87%

-16.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

21.16%

-16.10%