PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MHK с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MHK и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MHK с SPY

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mohawk Industries, Inc. (MHK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MHK или SPY.

Доходность

Сравнение доходности MHK и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mohawk Industries, Inc. (MHK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MHK:

-0.28

SPY:

0.67

Коэф-т Сортино

MHK:

-0.15

SPY:

1.03

Коэф-т Омега

MHK:

0.98

SPY:

1.15

Коэф-т Кальмара

MHK:

-0.19

SPY:

0.69

Коэф-т Мартина

MHK:

-0.57

SPY:

2.61

Индекс Язвы

MHK:

21.41%

SPY:

4.92%

Дневная вол-ть

MHK:

42.71%

SPY:

20.44%

Макс. просадка

MHK:

-83.44%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

MHK:

-64.14%

SPY:

-3.44%

Доходность по периодам

С начала года, MHK показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции MHK уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -5.96% против 12.73% соответственно.

MHK

С начала года

-14.27%

1 месяц

-4.64%

6 месяцев

-26.58%

1 год

-11.97%

3 года

-10.36%

5 лет

1.85%

10 лет

-5.96%

SPY

С начала года

0.98%

1 месяц

6.45%

6 месяцев

-0.84%

1 год

13.58%

3 года

14.08%

5 лет

15.83%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mohawk Industries, Inc.

SPDR S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MHK и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MHK
Ранг риск-скорректированной доходности MHK, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MHK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MHK c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohawk Industries, Inc. (MHK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MHK на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHK и SPY

MHK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MHK
Mohawk Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MHK и SPY

Максимальная просадка MHK за все время составила -83.44%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHK и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MHK и SPY

Mohawk Industries, Inc. (MHK) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что MHK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...