PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHK с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MHK с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mohawk Industries, Inc. (MHK) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности MHK и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mohawk Industries, Inc. (MHK) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHK и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHK
Mohawk Industries, Inc.		-9.01%-8.25%15.10%1.25%-43.89%29.25%3.35%16.60%-57.61%38.17%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, MHK показывает доходность -9.01%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции MHK уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -6.39% против 12.24% соответственно.

MHK

1 день
1.01%
1 месяц
-16.58%
С начала года
-9.01%
6 месяцев
-22.85%
1 год
-13.53%
3 года*
-0.26%
5 лет*
-12.89%
10 лет*
-6.39%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mohawk Industries, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с MHK:
MHK с SMHMHK с VOOMHK с AAONMHK с PGMHK с MKCMHK с MMSMHK с SPY
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

MHK vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHK
Ранг доходности на риск MHK: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHK: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHK: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHK: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHK: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHK: 2626
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohawk Industries, Inc. (MHK) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHK^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.35

0.92

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

1.41

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.21

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

1.41

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

6.61

-7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHK vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHK на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHK и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHK^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

0.92

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.61

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

0.68

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.46

-0.26

Корреляция

Корреляция между MHK и ^GSPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок MHK и ^GSPC

Максимальная просадка MHK за все время составила -83.44%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHK и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

MHK^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.44%

-56.78%

-26.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.77%

-12.14%

-19.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.68%

-25.43%

-41.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.40%

-33.92%

-45.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.08%

-5.78%

-59.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.84%

-10.75%

-20.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.58%

2.60%

+11.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MHK и ^GSPC

Mohawk Industries, Inc. (MHK) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что MHK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHK^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

5.37%

+6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.42%

9.55%

+15.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.47%

18.33%

+20.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.95%

16.90%

+22.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.77%

18.05%

+22.72%