PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHITX с MDIJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHITX с MDIJX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS High Income Fund (MHITX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX).

MHITX управляется MFS. Фонд был запущен 17 февр. 1978 г.. MDIJX управляется MFS. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности MHITX и MDIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS High Income Fund (MHITX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHITX и MDIJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHITX
MFS High Income Fund		-0.87%8.72%5.56%11.12%-11.60%3.20%4.49%14.48%-3.28%6.20%
MDIJX
MFS International Diversification Fund		1.40%27.84%6.41%14.37%-17.12%7.69%15.26%26.00%-11.05%30.29%

Доходность по периодам

С начала года, MHITX показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у MDIJX с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции MHITX уступали акциям MDIJX по среднегодовой доходности: 4.61% против 9.36% соответственно.

MHITX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
0.40%
1 год
6.17%
3 года*
6.69%
5 лет*
2.80%
10 лет*
4.61%

MDIJX

1 день
1.62%
1 месяц
-2.66%
С начала года
1.40%
6 месяцев
4.33%
1 год
21.75%
3 года*
13.62%
5 лет*
6.45%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS High Income Fund

MFS International Diversification Fund

Часто сравнивают с MHITX:
MHITX с MHOIXMHITX с MFIOXMHITX с HYGMHITX с MIGFXMHITX с IVVMHITX с MEIAXMHITX с VTIAX
Часто сравнивают с MDIJX:
MDIJX с FSPSXMDIJX с BRXIXMDIJX с SSGVXMDIJX с DBAWMDIJX с ARTKXMDIJX с MAILXMDIJX с DMXF

Сравнение комиссий MHITX и MDIJX

MHITX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии MDIJX в 0.82%.

MHITX
MFS High Income Fund
MDIJX
MFS International Diversification Fund

Доходность на риск

MHITX vs. MDIJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHITX
Ранг доходности на риск MHITX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHITX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHITX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHITX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHITX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHITX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MDIJX
Ранг доходности на риск MDIJX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIJX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIJX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIJX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIJX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIJX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHITX c MDIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS High Income Fund (MHITX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHITXMDIJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.57

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.07

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.97

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

7.66

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHITX vs. MDIJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHITX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDIJX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHITX и MDIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHITXMDIJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.57

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.64

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.45

+0.15

Корреляция

Корреляция между MHITX и MDIJX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHITX и MDIJX

Дивидендная доходность MHITX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности MDIJX в 5.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHITX
MFS High Income Fund		5.72%6.04%5.07%4.68%4.07%4.34%4.49%4.65%5.06%4.85%5.39%6.36%
MDIJX
MFS International Diversification Fund		5.10%5.17%3.50%4.14%2.64%2.70%1.64%2.50%3.14%1.63%2.18%1.69%

Просадки

Сравнение просадок MHITX и MDIJX

Максимальная просадка MHITX за все время составила -46.76%, что меньше максимальной просадки MDIJX в -56.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHITX и MDIJX.

Загрузка...

Показатели просадок

MHITXMDIJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.76%

-56.60%

+9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-11.40%

+8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-30.19%

+14.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.29%

-30.19%

+10.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-7.55%

+5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-9.14%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

2.94%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MHITX и MDIJX

Текущая волатильность для MFS High Income Fund (MHITX) составляет 1.66%, в то время как у MFS International Diversification Fund (MDIJX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что MHITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHITXMDIJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

5.75%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

9.49%

-6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

14.03%

-9.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.40%

14.10%

-8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.62%

14.65%

-9.03%