PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHITX с FAGOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MHITX с FAGOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MHITX (MFS High Income Fund) and FAGOX (Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M) are both mutual funds - MHITX is a High Yield Bonds fund managed by MFS, while FAGOX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, MHITX returned 4.41%/yr vs 21.71%/yr for FAGOX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. MHITX charges 0.86%/yr vs 1.28%/yr for FAGOX.

Доходность

Сравнение доходности MHITX и FAGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS High Income Fund (MHITX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MHITX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у FAGOX с доходностью 15.49%. За последние 10 лет акции MHITX уступали акциям FAGOX по среднегодовой доходности: 4.41% против 21.71% соответственно.

MHITX

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.16%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.20%
1 год
6.03%
3 года*
7.11%
5 лет*
2.91%
10 лет*
4.41%

FAGOX

1 день
-0.96%
1 месяц
7.17%
С начала года
15.49%
6 месяцев
15.88%
1 год
37.96%
3 года*
30.97%
5 лет*
12.69%
10 лет*
21.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MHITX и FAGOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHITX
MFS High Income Fund		0.66%8.72%5.56%11.12%-11.60%3.20%4.49%14.48%-3.28%6.20%
FAGOX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M		15.49%21.86%38.37%44.80%-38.56%11.05%68.19%39.94%14.61%34.34%

Correlation

The correlation between MHITX and FAGOX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 1987 г.

0.25

The correlation between MHITX and FAGOX shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS High Income Fund

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M

Часто сравнивают с MHITX:
MHITX с MFIOXMHITX с MHOIXMHITX с HYGMHITX с MIGFXMHITX с MSFRXMHITX с MEIAXMHITX с IVV
Часто сравнивают с FAGOX:
FAGOX с FAEGXFAGOX с FALGXFAGOX с CMTFXFAGOX с VIGIXFAGOX с FNITXFAGOX с FBGRXFAGOX с FAGIX

Доходность на риск

MHITX vs. FAGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHITX
Ранг доходности на риск MHITX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHITX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHITX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHITX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHITX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHITX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FAGOX
Ранг доходности на риск FAGOX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGOX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGOX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGOX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGOX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGOX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHITX c FAGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS High Income Fund (MHITX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHITXFAGOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.14

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.80

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.37

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.40

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.94

8.94

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHITX vs. FAGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHITX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGOX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHITX и FAGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHITXFAGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.14

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.91

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.61

0.00

Просадки

Сравнение просадок MHITX и FAGOX

Максимальная просадка MHITX за все время составила -46.76%, что меньше максимальной просадки FAGOX в -65.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHITX и FAGOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MHITXFAGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.76%

-65.31%

+18.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-16.27%

+13.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.88%

-26.64%

+22.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-44.84%

+28.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.29%

-44.84%

+25.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.03%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-13.55%

+6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

4.36%

-3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MHITX и FAGOX

Текущая волатильность для MFS High Income Fund (MHITX) составляет 0.95%, в то время как у Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что MHITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MHITXFAGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

4.69%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

14.29%

-11.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

18.28%

-14.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.43%

24.84%

-19.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

23.89%

-18.26%

Сравнение комиссий MHITX и FAGOX

MHITX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии FAGOX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHITX и FAGOX

Дивидендная доходность MHITX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности FAGOX в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGOX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M		3.64%4.21%0.00%0.00%0.00%10.01%5.29%4.15%12.10%7.48%15.51%11.14%
MHITX
MFS High Income Fund		6.24%6.04%5.07%4.68%4.07%4.34%4.49%4.65%5.06%4.85%5.39%6.36%

Часто задаваемые вопросы

MHITX and FAGOX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAGOX has higher volatility (4.69%) compared to MHITX (0.95%). In terms of maximum drawdown, MHITX dropped -46.76% vs FAGOX's -65.31%.

FAGOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MHITX и FAGOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор