Сравнение MHESX с GIMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и GMO Implementation Fund (GIMFX).
MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г.. GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MHESX и GIMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MHESX и GIMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | -1.38% | 17.63% | 0.77% | 12.54% | -26.14% | 6.62% | 20.24% | 20.22% | -17.04% | 21.72% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, MHESX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у GIMFX с доходностью 6.27%. За последние 10 лет акции MHESX уступали акциям GIMFX по среднегодовой доходности: 4.60% против 6.59% соответственно.
MHESX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 4.60%
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MHESX и GIMFX
MHESX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии GIMFX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MHESX vs. GIMFX — Ранг доходности на риск
MHESX
GIMFX
Сравнение MHESX c GIMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MHESX | GIMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 3.04 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 3.95 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.61 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 3.90 | -2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 15.18 | -9.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MHESX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 3.04 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 1.04 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.74 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.65 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между MHESX и GIMFX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHESX и GIMFX
MHESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.20% | 6.43% | 4.56% | 4.72% | 1.74% | 0.75% | 2.41% | 3.16% | 2.85% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MHESX и GIMFX
Максимальная просадка MHESX за все время составила -46.01%, что больше максимальной просадки GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHESX и GIMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MHESX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.01% | -25.87% | -20.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -6.72% | -4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.05% | -14.02% | -22.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | -25.87% | -10.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.64% | -4.18% | -4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.76% | -4.33% | -7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 1.74% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHESX и GIMFX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с GMO Implementation Fund (GIMFX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что MHESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MHESX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 3.95% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 5.92% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 8.87% | +6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 8.47% | +6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.78% | 8.94% | +5.84% |