Сравнение MHESX с CVLOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX).
MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г.. CVLOX управляется Calamos. Фонд был запущен 8 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности MHESX и CVLOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MHESX и CVLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | -1.38% | 17.63% | 0.77% | 12.54% | -26.14% | 6.62% | 20.24% | 20.22% | -17.04% | 21.72% |
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | 0.00% | 15.84% | 23.81% | 13.88% | -22.17% | 15.72% | 31.76% | 18.28% | -9.88% | 20.04% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции MHESX уступали акциям CVLOX по среднегодовой доходности: 4.60% против 9.78% соответственно.
MHESX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 4.60%
CVLOX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MHESX и CVLOX
MHESX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии CVLOX в 1.22%.
Доходность на риск
MHESX vs. CVLOX — Ранг доходности на риск
MHESX
CVLOX
Сравнение MHESX c CVLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MHESX | CVLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.91 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.08 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 7.62 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MHESX | CVLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.48 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.67 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.56 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между MHESX и CVLOX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHESX и CVLOX
MHESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.20% | 6.43% | 4.56% | 4.72% | 1.74% | 0.75% | 2.41% | 3.16% | 2.85% |
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | 9.08% | 9.10% | 8.15% | 0.61% | 0.00% | 5.71% | 6.11% | 1.28% | 12.65% | 6.04% | 0.68% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок MHESX и CVLOX
Максимальная просадка MHESX за все время составила -46.01%, примерно равная максимальной просадке CVLOX в -46.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHESX и CVLOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MHESX | CVLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.01% | -46.61% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -9.85% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.05% | -29.97% | -6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | -29.97% | -6.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.64% | -6.95% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.76% | -9.04% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.69% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHESX и CVLOX
Текущая волатильность для MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) составляет 4.36%, в то время как у Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что MHESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MHESX | CVLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 7.15% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 11.24% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 15.18% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 14.37% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.78% | 14.64% | +0.14% |