PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHELX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHELX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

MHELX управляется MH Elite. Фонд был запущен 31 авг. 1998 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MHELX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHELX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		0.98%3.45%12.51%16.30%-20.27%14.07%20.57%22.49%-12.76%12.42%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, MHELX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции MHELX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 7.63% против 16.19% соответственно.

MHELX

1 день
-1.62%
1 месяц
-7.42%
С начала года
0.98%
6 месяцев
3.98%
1 год
23.34%
3 года*
9.50%
5 лет*
2.30%
10 лет*
7.63%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с MHELX:
MHELX с MHEIXMHELX с MHESXMHELX с MHEFXMHELX с PALDXMHELX с CSTAXMHELX с IOEZXMHELX с PUDZX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий MHELX и WWWEX

MHELX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund

Доходность на риск

MHELX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHELX
Ранг доходности на риск MHELX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHELX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHELX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHELX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHELX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHELX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHELX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHELXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.39

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.65

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

0.57

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

1.42

+4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHELX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHELX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHELX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHELXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.39

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.60

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.85

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.24

+0.06

Корреляция

Корреляция между MHELX и WWWEX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHELX и WWWEX

Дивидендная доходность MHELX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		7.15%0.00%2.19%0.00%14.45%5.03%2.70%6.13%0.00%5.17%5.51%6.93%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок MHELX и WWWEX

Максимальная просадка MHELX за все время составила -61.24%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHELX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MHELXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.24%

-82.60%

+21.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-12.14%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-26.94%

-5.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.02%

-36.00%

-3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-7.95%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-41.54%

+28.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

4.88%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MHELX и WWWEX

MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX) имеют волатильность 6.22% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHELXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

5.99%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

14.24%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

18.32%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

19.91%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

19.12%

+1.81%