PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHEIX с HGLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHEIX с HGLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) и Highland Global Allocation Fund (HGLB).

MHEIX управляется MH Elite. Фонд был запущен 14 авг. 2011 г.. HGLB управляется Highland Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MHEIX и HGLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) и Highland Global Allocation Fund (HGLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHEIX и HGLB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MHEIX
MH Elite Income Fund of Funds		-0.55%4.76%5.98%7.55%-9.83%2.44%5.27%6.96%
HGLB
Highland Global Allocation Fund		-8.19%51.74%-1.52%-6.15%14.53%53.22%-17.98%-31.46%

Доходность по периодам

С начала года, MHEIX показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у HGLB с доходностью -8.19%.

MHEIX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.91%
1 год
6.83%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.89%
10 лет*
3.08%

HGLB

1 день
1.37%
1 месяц
-9.86%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-4.95%
1 год
9.83%
3 года*
9.35%
5 лет*
13.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MH Elite Income Fund of Funds

Highland Global Allocation Fund

Часто сравнивают с MHEIX:
MHEIX с CIBFXMHEIX с JNSMXMHEIX с FESGXMHEIX с JNSGXMHEIX с TRXAXMHEIX с FFAAXMHEIX с APPLX
Часто сравнивают с HGLB:
HGLB с PTYHGLB с GAAHGLB с ADXHGLB с LGIHGLB с HHCZXHGLB с WARAXHGLB с IGA

Сравнение комиссий MHEIX и HGLB

MHEIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии HGLB в 0.02%.

MHEIX
MH Elite Income Fund of Funds
HGLB
Highland Global Allocation Fund

Доходность на риск

MHEIX vs. HGLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHEIX
Ранг доходности на риск MHEIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHEIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHEIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHEIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHEIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
HGLB
Ранг доходности на риск HGLB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGLB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGLB: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGLB: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGLB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGLB: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHEIX c HGLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) и Highland Global Allocation Fund (HGLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHEIXHGLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.39

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

0.71

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.10

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.44

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

1.16

+3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHEIX vs. HGLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHEIX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа HGLB равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHEIX и HGLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHEIXHGLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.39

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.60

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.12

+0.44

Корреляция

Корреляция между MHEIX и HGLB составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHEIX и HGLB

Дивидендная доходность MHEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности HGLB в 12.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHEIX
MH Elite Income Fund of Funds		3.81%0.00%3.33%2.38%3.17%1.49%2.30%2.21%2.10%1.69%2.48%2.87%
HGLB
Highland Global Allocation Fund		12.86%11.57%14.27%12.82%10.32%9.39%15.44%11.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MHEIX и HGLB

Максимальная просадка MHEIX за все время составила -16.95%, что меньше максимальной просадки HGLB в -70.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHEIX и HGLB.

Загрузка...

Показатели просадок

MHEIXHGLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.95%

-70.40%

+53.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-23.34%

+18.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.62%

-29.88%

+16.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-18.32%

+13.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-18.21%

+15.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

8.85%

-7.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MHEIX и HGLB

Текущая волатильность для MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) составляет 1.60%, в то время как у Highland Global Allocation Fund (HGLB) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что MHEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHEIXHGLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

8.27%

-6.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.77%

18.22%

-12.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.45%

25.37%

-18.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.54%

22.36%

-16.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.21%

27.92%

-22.71%