PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHEIX с MHELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MHEIX с MHELX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MHEIX (MH Elite Income Fund of Funds) and MHELX (MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund) are both mutual funds - MHEIX is a Global Allocation fund managed by MH Elite, while MHELX is a Diversified Portfolio fund managed by MH Elite. Over the past 10 years, MHEIX returned 3.20%/yr vs 9.08%/yr for MHELX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MHEIX и MHELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) и MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MHEIX показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у MHELX с доходностью 19.20%. За последние 10 лет акции MHEIX уступали акциям MHELX по среднегодовой доходности: 3.20% против 9.08% соответственно.

MHEIX

1 день
0.18%
1 месяц
0.37%
С начала года
2.28%
6 месяцев
2.65%
1 год
8.80%
3 года*
6.30%
5 лет*
2.17%
10 лет*
3.20%

MHELX

1 день
1.32%
1 месяц
3.73%
С начала года
19.20%
6 месяцев
20.13%
1 год
38.99%
3 года*
15.78%
5 лет*
5.28%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MHEIX и MHELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHEIX
MH Elite Income Fund of Funds		2.28%4.76%5.98%7.55%-9.83%2.44%5.27%11.10%-3.24%5.40%
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		19.20%3.45%12.51%16.30%-20.27%14.07%20.57%22.49%-12.76%12.42%

Correlation

The correlation between MHEIX and MHELX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2013 г.

0.57

The correlation between MHEIX and MHELX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MH Elite Income Fund of Funds

MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund

Часто сравнивают с MHEIX:
MHEIX с CIBFXMHEIX с CENTXMHEIX с JNSMXMHEIX с FESGXMHEIX с PDAVXMHEIX с HGLBMHEIX с FFAAX
Часто сравнивают с MHELX:
MHELX с MHESXMHELX с MHEFXMHELX с PALDXMHELX с IOEZXMHELX с PUDZXMHELX с BERIXMHELX с CAIBX

Доходность на риск

MHEIX vs. MHELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHEIX
Ранг доходности на риск MHEIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHEIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHEIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHEIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHEIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHEIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MHELX
Ранг доходности на риск MHELX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHELX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHELX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHELX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHELX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHELX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHEIX c MHELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) и MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHEIXMHELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.15

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.03

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

4.86

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.10

16.42

-11.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHEIX vs. MHELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHEIX на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа MHELX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHEIX и MHELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHEIXMHELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.15

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.25

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.43

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.33

+0.27

Просадки

Сравнение просадок MHEIX и MHELX

Максимальная просадка MHEIX за все время составила -16.95%, что меньше максимальной просадки MHELX в -61.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHEIX и MHELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MHEIXMHELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.95%

-61.24%

+44.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-8.52%

+3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.57%

-30.81%

+24.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.62%

-32.01%

+18.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.95%

-39.02%

+22.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

0.00%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-12.93%

+10.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.51%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MHEIX и MHELX

Текущая волатильность для MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) составляет 1.09%, в то время как у MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что MHEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MHEIXMHELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

4.69%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.86%

15.28%

-9.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.19%

19.26%

-13.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.56%

21.01%

-15.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

20.97%

-15.74%

Сравнение комиссий MHEIX и MHELX

И MHEIX, и MHELX имеют комиссию равную 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHEIX и MHELX

Дивидендная доходность MHEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности MHELX в 6.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHEIX
MH Elite Income Fund of Funds		3.71%0.00%3.33%2.38%3.17%1.49%2.30%2.21%2.10%1.69%2.48%2.87%
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		6.05%0.00%2.19%0.00%14.45%5.03%2.70%6.13%0.00%5.17%5.51%6.93%

Часто задаваемые вопросы

MHEIX and MHELX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MHELX has higher volatility (4.69%) compared to MHEIX (1.09%). In terms of maximum drawdown, MHEIX dropped -16.95% vs MHELX's -61.24%.

MHELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MHEIX и MHELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор