Сравнение MHEIX с CIBFX
MHEIX (MH Elite Income Fund of Funds) and CIBFX (American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, MHEIX returned 3.18%/yr vs 7.90%/yr for CIBFX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MHEIX charges 1.25%/yr vs 0.64%/yr for CIBFX.
Доходность
Сравнение доходности MHEIX и CIBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MHEIX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у CIBFX с доходностью 7.75%. За последние 10 лет акции MHEIX уступали акциям CIBFX по среднегодовой доходности: 3.18% против 7.90% соответственно.
MHEIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 3.18%
CIBFX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 7.75%
- 6 месяцев
- 8.51%
- 1 год
- 18.42%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение доходности по годам MHEIX и CIBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHEIX MH Elite Income Fund of Funds | 2.09% | 4.76% | 5.98% | 7.55% | -9.83% | 2.44% | 5.27% | 11.10% | -3.24% | 5.40% |
CIBFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 | 7.75% | 20.29% | 10.16% | 8.90% | -7.21% | 14.95% | 3.14% | 17.16% | -7.10% | 13.88% |
Correlation
The correlation between MHEIX and CIBFX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2013 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between MHEIX and CIBFX has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MHEIX vs. CIBFX — Ранг доходности на риск
MHEIX
CIBFX
Сравнение MHEIX c CIBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MHEIX | CIBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.44 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.87 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 11.41 | -6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MHEIX | CIBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.33 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.85 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.73 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.66 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок MHEIX и CIBFX
Максимальная просадка MHEIX за все время составила -16.95%, что меньше максимальной просадки CIBFX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHEIX и CIBFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MHEIX | CIBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.95% | -43.26% | +26.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -6.49% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.57% | -8.89% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.62% | -17.68% | +4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.95% | -25.28% | +8.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | 0.00% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -4.71% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 1.63% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHEIX и CIBFX
Текущая волатильность для MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) составляет 1.09%, в то время как у American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что MHEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MHEIX | CIBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 2.46% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.86% | 6.42% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.19% | 8.01% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 9.99% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.23% | 10.88% | -5.65% |
Сравнение комиссий MHEIX и CIBFX
MHEIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CIBFX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHEIX и CIBFX
Дивидендная доходность MHEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности CIBFX в 7.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 | 7.16% | 7.65% | 5.69% | 3.41% | 3.37% | 3.08% | 3.34% | 4.04% | 3.72% | 4.37% | 3.46% | 3.56% |
MHEIX MH Elite Income Fund of Funds | 3.71% | 0.00% | 3.33% | 2.38% | 3.17% | 1.49% | 2.30% | 2.21% | 2.10% | 1.69% | 2.48% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
MHEIX and CIBFX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIBFX has higher volatility (2.46%) compared to MHEIX (1.09%). In terms of maximum drawdown, MHEIX dropped -16.95% vs CIBFX's -43.26%.
CIBFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MHEIX и CIBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор