Сравнение MHEIX с GIMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) и GMO Implementation Fund (GIMFX).
MHEIX управляется MH Elite. Фонд был запущен 14 авг. 2011 г.. GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MHEIX и GIMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MHEIX и GIMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHEIX MH Elite Income Fund of Funds | -0.55% | 4.76% | 5.98% | 7.55% | -9.83% | 2.44% | 5.27% | 11.10% | -3.24% | 5.40% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, MHEIX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у GIMFX с доходностью 6.27%. За последние 10 лет акции MHEIX уступали акциям GIMFX по среднегодовой доходности: 3.08% против 6.59% соответственно.
MHEIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 3.08%
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MHEIX и GIMFX
MHEIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GIMFX в 0.02%.
Доходность на риск
MHEIX vs. GIMFX — Ранг доходности на риск
MHEIX
GIMFX
Сравнение MHEIX c GIMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MHEIX | GIMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 3.04 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 3.95 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.61 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.90 | -2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 15.18 | -10.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MHEIX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 3.04 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 1.04 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.74 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.65 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между MHEIX и GIMFX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHEIX и GIMFX
Дивидендная доходность MHEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности GIMFX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHEIX MH Elite Income Fund of Funds | 3.81% | 0.00% | 3.33% | 2.38% | 3.17% | 1.49% | 2.30% | 2.21% | 2.10% | 1.69% | 2.48% | 2.87% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MHEIX и GIMFX
Максимальная просадка MHEIX за все время составила -16.95%, что меньше максимальной просадки GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHEIX и GIMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MHEIX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.95% | -25.87% | +8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -6.72% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.62% | -14.02% | +0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.95% | -25.87% | +8.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -4.18% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -4.33% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.74% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHEIX и GIMFX
Текущая волатильность для MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) составляет 1.60%, в то время как у GMO Implementation Fund (GIMFX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что MHEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MHEIX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 3.95% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.77% | 5.92% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.45% | 8.87% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.54% | 8.47% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.21% | 8.94% | -3.73% |