Сравнение MHEIX с GBFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX).
MHEIX управляется MH Elite. Фонд был запущен 14 авг. 2011 г.. GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MHEIX и GBFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MHEIX и GBFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHEIX MH Elite Income Fund of Funds | -0.55% | 4.76% | 5.98% | 7.55% | -9.83% | 2.44% | 5.27% | 11.10% | -3.24% | 5.40% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, MHEIX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции MHEIX уступали акциям GBFFX по среднегодовой доходности: 3.08% против 6.70% соответственно.
MHEIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 3.08%
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MHEIX и GBFFX
MHEIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GBFFX в 0.35%.
Доходность на риск
MHEIX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск
MHEIX
GBFFX
Сравнение MHEIX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MHEIX | GBFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 3.08 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 4.08 | -2.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.63 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.94 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 15.49 | -10.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MHEIX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 3.08 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.94 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.74 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.65 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между MHEIX и GBFFX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHEIX и GBFFX
Дивидендная доходность MHEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности GBFFX в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHEIX MH Elite Income Fund of Funds | 3.81% | 0.00% | 3.33% | 2.38% | 3.17% | 1.49% | 2.30% | 2.21% | 2.10% | 1.69% | 2.48% | 2.87% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок MHEIX и GBFFX
Максимальная просадка MHEIX за все время составила -16.95%, что меньше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHEIX и GBFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MHEIX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.95% | -26.62% | +9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -6.04% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.62% | -15.91% | +2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.95% | -26.62% | +9.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -3.58% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -4.42% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.56% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHEIX и GBFFX
Текущая волатильность для MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) составляет 1.60%, в то время как у GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что MHEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MHEIX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 3.36% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.77% | 5.27% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.45% | 7.98% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.54% | 8.02% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.21% | 9.07% | -3.86% |