PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHEFX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHEFX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Fund of Funds Fund (MHEFX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

MHEFX управляется MH Elite. Фонд был запущен 12 янв. 2004 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MHEFX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MH Elite Fund of Funds Fund (MHEFX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHEFX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHEFX
MH Elite Fund of Funds Fund		-13.93%4.23%18.30%19.54%-20.68%19.81%19.79%25.20%-10.95%20.45%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		5.54%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, MHEFX показывает доходность -13.93%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 5.54%. За последние 10 лет акции MHEFX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 7.66% против 16.06% соответственно.

MHEFX

1 день
-0.24%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-13.93%
6 месяцев
-12.10%
1 год
1.47%
3 года*
6.58%
5 лет*
2.54%
10 лет*
7.66%

WWWEX

1 день
-1.11%
1 месяц
-6.82%
С начала года
5.54%
6 месяцев
-2.82%
1 год
3.80%
3 года*
28.57%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MH Elite Fund of Funds Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с MHEFX:
MHEFX с MHEIXMHEFX с MHELXMHEFX с MHESXMHEFX с AVEFXMHEFX с BERIXMHEFX с CONWXMHEFX с FRGAX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий MHEFX и WWWEX

MHEFX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
MHEFX
MH Elite Fund of Funds Fund

Доходность на риск

MHEFX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHEFX
Ранг доходности на риск MHEFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHEFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHEFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHEFX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHEFX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHEFX: 44
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHEFX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Fund of Funds Fund (MHEFX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHEFXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.27

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

0.49

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.06

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.48

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.16

1.20

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHEFX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHEFX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHEFX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHEFXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.27

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.59

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.84

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.24

-0.01

Корреляция

Корреляция между MHEFX и WWWEX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHEFX и WWWEX

MHEFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WWWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHEFX
MH Elite Fund of Funds Fund		0.00%0.00%4.93%0.00%12.46%5.78%3.47%3.00%0.05%1.83%6.71%18.17%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.45%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок MHEFX и WWWEX

Максимальная просадка MHEFX за все время составила -54.87%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHEFX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MHEFXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.87%

-82.60%

+27.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.60%

-12.14%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.85%

-26.94%

-11.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.85%

-36.00%

-2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.60%

-8.97%

-6.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-41.54%

+31.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

4.91%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MHEFX и WWWEX

Текущая волатильность для MH Elite Fund of Funds Fund (MHEFX) составляет 4.02%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что MHEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHEFXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

5.83%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

14.27%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

18.35%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.31%

19.91%

+17.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.41%

19.12%

+10.29%