PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHEFX с MHEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MHEFX с MHEIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MHEFX (MH Elite Fund of Funds Fund) and MHEIX (MH Elite Income Fund of Funds) are both mutual funds - MHEFX is a Diversified Portfolio fund managed by MH Elite, while MHEIX is a Global Allocation fund managed by MH Elite. Over the past 10 years, MHEFX returned 9.21%/yr vs 3.20%/yr for MHEIX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MHEFX и MHEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MH Elite Fund of Funds Fund (MHEFX) и MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MHEFX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у MHEIX с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции MHEFX превзошли акции MHEIX по среднегодовой доходности: 9.21% против 3.20% соответственно.

MHEFX

1 день
0.00%
1 месяц
4.75%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.15%
1 год
13.30%
3 года*
11.38%
5 лет*
4.97%
10 лет*
9.21%

MHEIX

1 день
0.18%
1 месяц
0.37%
С начала года
2.28%
6 месяцев
2.65%
1 год
8.80%
3 года*
6.30%
5 лет*
2.17%
10 лет*
3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MHEFX и MHEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHEFX
MH Elite Fund of Funds Fund		0.94%4.23%18.30%19.54%-20.68%19.81%19.79%25.20%-10.95%20.45%
MHEIX
MH Elite Income Fund of Funds		2.28%4.76%5.98%7.55%-9.83%2.44%5.27%11.10%-3.24%5.40%

Correlation

The correlation between MHEFX and MHEIX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2013 г.

0.56

The correlation between MHEFX and MHEIX shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MH Elite Fund of Funds Fund

MH Elite Income Fund of Funds

Часто сравнивают с MHEFX:
MHEFX с MHELXMHEFX с MHESXMHEFX с BERIXMHEFX с FRGAXMHEFX с FYMIXMHEFX с AVEFXMHEFX с STDAX
Часто сравнивают с MHEIX:
MHEIX с CIBFXMHEIX с CENTXMHEIX с JNSMXMHEIX с MHELXMHEIX с FESGXMHEIX с HGLBMHEIX с PDAVX

Доходность на риск

MHEFX vs. MHEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHEFX
Ранг доходности на риск MHEFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHEFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHEFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHEFX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHEFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHEFX: 99
Ранг коэф-та Мартина
MHEIX
Ранг доходности на риск MHEIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHEIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHEIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHEIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHEIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHEIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHEFX c MHEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Fund of Funds Fund (MHEFX) и MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHEFXMHEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.43

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
2.08

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.46

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

1.95

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.45

5.10

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHEFX vs. MHEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHEFX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MHEIX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHEFX и MHEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHEFXMHEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.43

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.39

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.61

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.60

-0.34

Просадки

Сравнение просадок MHEFX и MHEIX

Максимальная просадка MHEFX за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки MHEIX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHEFX и MHEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MHEFXMHEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.87%

-16.95%

-37.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.60%

-4.54%

-11.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.71%

-6.57%

-18.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.85%

-13.62%

-25.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.85%

-16.95%

-21.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-1.63%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-2.47%

-7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

1.73%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MHEFX и MHEIX

MH Elite Fund of Funds Fund (MHEFX) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что MHEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MHEFXMHEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

1.09%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

5.86%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

6.19%

+7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.32%

5.56%

+31.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.43%

5.23%

+24.20%

Сравнение комиссий MHEFX и MHEIX

И MHEFX, и MHEIX имеют комиссию равную 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHEFX и MHEIX

MHEFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MHEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHEFX
MH Elite Fund of Funds Fund		0.00%0.00%4.93%0.00%12.46%5.78%3.47%3.00%0.05%1.83%6.71%18.17%
MHEIX
MH Elite Income Fund of Funds		3.71%0.00%3.33%2.38%3.17%1.49%2.30%2.21%2.10%1.69%2.48%2.87%

Часто задаваемые вопросы

MHEFX and MHEIX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MHEFX has higher volatility (2.76%) compared to MHEIX (1.09%). In terms of maximum drawdown, MHEFX dropped -54.87% vs MHEIX's -16.95%.

MHEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MHEFX и MHEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор