PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHEFX с MHELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHEFX с MHELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Fund of Funds Fund (MHEFX) и MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX).

MHEFX управляется MH Elite. Фонд был запущен 12 янв. 2004 г.. MHELX управляется MH Elite. Фонд был запущен 31 авг. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MHEFX и MHELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MH Elite Fund of Funds Fund (MHEFX) и MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHEFX и MHELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHEFX
MH Elite Fund of Funds Fund		-13.93%4.23%18.30%19.54%-20.68%19.81%19.79%25.20%-10.95%20.45%
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		0.98%3.45%12.51%16.30%-20.27%14.07%20.57%22.49%-12.76%12.42%

Доходность по периодам

С начала года, MHEFX показывает доходность -13.93%, что значительно ниже, чем у MHELX с доходностью 0.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MHEFX имеют среднегодовую доходность 7.66%, а акции MHELX немного отстают с 7.63%.

MHEFX

1 день
-0.24%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-13.93%
6 месяцев
-12.10%
1 год
1.47%
3 года*
6.58%
5 лет*
2.54%
10 лет*
7.66%

MHELX

1 день
-1.62%
1 месяц
-7.42%
С начала года
0.98%
6 месяцев
3.98%
1 год
23.34%
3 года*
9.50%
5 лет*
2.30%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MH Elite Fund of Funds Fund

MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund

Часто сравнивают с MHEFX:
MHEFX с MHEIXMHEFX с MHESXMHEFX с AVEFXMHEFX с BERIXMHEFX с CONWXMHEFX с NWQIXMHEFX с PALDX
Часто сравнивают с MHELX:
MHELX с MHEIXMHELX с MHESXMHELX с PALDXMHELX с BWBIXMHELX с CSTAXMHELX с IOEZXMHELX с PUDZX

Сравнение комиссий MHEFX и MHELX

И MHEFX, и MHELX имеют комиссию равную 1.25%.

MHEFX
MH Elite Fund of Funds Fund
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund

Доходность на риск

MHEFX vs. MHELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHEFX
Ранг доходности на риск MHEFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHEFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHEFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHEFX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHEFX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHEFX: 44
Ранг коэф-та Мартина
MHELX
Ранг доходности на риск MHELX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHELX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHELX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHELX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHELX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHELX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHEFX c MHELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Fund of Funds Fund (MHEFX) и MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHEFXMHELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

1.01

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

1.42

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.22

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.53

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.16

6.17

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHEFX vs. MHELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHEFX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа MHELX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHEFX и MHELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHEFXMHELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.01

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.11

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.37

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.30

-0.08

Корреляция

Корреляция между MHEFX и MHELX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHEFX и MHELX

MHEFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MHELX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHEFX
MH Elite Fund of Funds Fund		0.00%0.00%4.93%0.00%12.46%5.78%3.47%3.00%0.05%1.83%6.71%18.17%
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		7.15%0.00%2.19%0.00%14.45%5.03%2.70%6.13%0.00%5.17%5.51%6.93%

Просадки

Сравнение просадок MHEFX и MHELX

Максимальная просадка MHEFX за все время составила -54.87%, что меньше максимальной просадки MHELX в -61.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHEFX и MHELX.

Загрузка...

Показатели просадок

MHEFXMHELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.87%

-61.24%

+6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.60%

-13.58%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.85%

-32.01%

-6.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.85%

-39.02%

+0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.60%

-8.52%

-7.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-13.01%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

3.36%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MHEFX и MHELX

Текущая волатильность для MH Elite Fund of Funds Fund (MHEFX) составляет 4.02%, в то время как у MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что MHEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHEFXMHELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

6.22%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

15.72%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

23.03%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.31%

21.00%

+16.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.41%

20.93%

+8.48%