PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHEFX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHEFX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Fund of Funds Fund (MHEFX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

MHEFX управляется MH Elite. Фонд был запущен 12 янв. 2004 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MHEFX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MH Elite Fund of Funds Fund (MHEFX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHEFX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
MHEFX
MH Elite Fund of Funds Fund		-13.93%4.23%18.30%19.54%-3.09%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, MHEFX показывает доходность -13.93%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

MHEFX

1 день
-0.24%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-13.93%
6 месяцев
-12.10%
1 год
1.47%
3 года*
6.58%
5 лет*
2.54%
10 лет*
7.66%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MH Elite Fund of Funds Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с MHEFX:
MHEFX с MHEIXMHEFX с MHELXMHEFX с MHESXMHEFX с AVEFXMHEFX с BERIXMHEFX с CONWXMHEFX с NWQIX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с NWQIXFRGAX с CONWXFRGAX с QBDSXFRGAX с ATLAXFRGAX с STDAX

Сравнение комиссий MHEFX и FRGAX

MHEFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

MHEFX
MH Elite Fund of Funds Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

MHEFX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHEFX
Ранг доходности на риск MHEFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHEFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHEFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHEFX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHEFX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHEFX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHEFX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Fund of Funds Fund (MHEFX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHEFXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

1.33

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

1.93

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.28

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.74

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.16

7.96

-8.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHEFX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHEFX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа FRGAX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHEFX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHEFXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.33

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.27

-1.05

Корреляция

Корреляция между MHEFX и FRGAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHEFX и FRGAX

MHEFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHEFX
MH Elite Fund of Funds Fund		0.00%0.00%4.93%0.00%12.46%5.78%3.47%3.00%0.05%1.83%6.71%18.17%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MHEFX и FRGAX

Максимальная просадка MHEFX за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHEFX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MHEFXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.87%

-11.77%

-43.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.60%

-8.53%

-7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.60%

-5.02%

-10.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-1.62%

-7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

1.87%

+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MHEFX и FRGAX

Текущая волатильность для MH Elite Fund of Funds Fund (MHEFX) составляет 4.02%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что MHEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHEFXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

4.51%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

7.04%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

12.09%

+6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.31%

10.33%

+26.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.41%

10.33%

+19.08%