Сравнение MHEFX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Fund of Funds Fund (MHEFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
MHEFX управляется MH Elite. Фонд был запущен 12 янв. 2004 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MHEFX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MHEFX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHEFX MH Elite Fund of Funds Fund | -13.93% | 4.23% | 18.30% | 19.54% | -20.68% | 19.81% | 19.79% | 25.20% | -10.95% | 20.45% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, MHEFX показывает доходность -13.93%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MHEFX имеют среднегодовую доходность 7.66%, а акции TPDAX немного отстают с 7.28%.
MHEFX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -13.93%
- 6 месяцев
- -12.10%
- 1 год
- 1.47%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 7.66%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MHEFX и TPDAX
MHEFX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
MHEFX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
MHEFX
TPDAX
Сравнение MHEFX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Fund of Funds Fund (MHEFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MHEFX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 2.18 | -2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 2.82 | -2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.41 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 3.59 | -3.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 13.57 | -13.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MHEFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 2.18 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.96 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.74 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.59 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между MHEFX и TPDAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHEFX и TPDAX
MHEFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHEFX MH Elite Fund of Funds Fund | 0.00% | 0.00% | 4.93% | 0.00% | 12.46% | 5.78% | 3.47% | 3.00% | 0.05% | 1.83% | 6.71% | 18.17% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MHEFX и TPDAX
Максимальная просадка MHEFX за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHEFX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MHEFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.87% | -22.29% | -32.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -7.58% | -8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.85% | -17.58% | -21.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.85% | -22.29% | -16.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.60% | -4.97% | -10.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -4.94% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 2.01% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHEFX и TPDAX
Текущая волатильность для MH Elite Fund of Funds Fund (MHEFX) составляет 4.02%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что MHEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MHEFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 4.40% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 9.86% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 12.29% | +6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.31% | 10.14% | +27.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.41% | 9.87% | +19.54% |