PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHEFX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHEFX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Fund of Funds Fund (MHEFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

MHEFX управляется MH Elite. Фонд был запущен 12 янв. 2004 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MHEFX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MH Elite Fund of Funds Fund (MHEFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHEFX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHEFX
MH Elite Fund of Funds Fund		-13.93%4.23%18.30%19.54%-20.68%19.81%19.79%25.20%-10.95%6.63%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, MHEFX показывает доходность -13.93%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

MHEFX

1 день
-0.24%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-13.93%
6 месяцев
-12.10%
1 год
1.47%
3 года*
6.58%
5 лет*
2.54%
10 лет*
7.66%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MH Elite Fund of Funds Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с MHEFX:
MHEFX с MHEIXMHEFX с MHESXMHEFX с MHELXMHEFX с TPDAXMHEFX с BERIXMHEFX с CONWXMHEFX с FRGAX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с IBALXPALDX с MAPOXPALDX с SCD

Сравнение комиссий MHEFX и PALDX

MHEFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

MHEFX
MH Elite Fund of Funds Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

MHEFX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHEFX
Ранг доходности на риск MHEFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHEFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHEFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHEFX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHEFX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHEFX: 44
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHEFX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Fund of Funds Fund (MHEFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHEFXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

1.26

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

1.86

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.28

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.82

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.16

8.67

-8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHEFX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHEFX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа PALDX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHEFX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHEFXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.26

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.68

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.73

-0.50

Корреляция

Корреляция между MHEFX и PALDX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHEFX и PALDX

MHEFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHEFX
MH Elite Fund of Funds Fund		0.00%0.00%4.93%0.00%12.46%5.78%3.47%3.00%0.05%1.83%6.71%18.17%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MHEFX и PALDX

Максимальная просадка MHEFX за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHEFX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MHEFXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.87%

-26.16%

-28.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.60%

-8.20%

-7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.85%

-20.47%

-18.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.60%

-4.16%

-11.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-4.16%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

1.72%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MHEFX и PALDX

MH Elite Fund of Funds Fund (MHEFX) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что MHEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHEFXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

3.74%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

6.16%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

11.65%

+7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.31%

12.11%

+25.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.41%

12.76%

+16.65%