PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHEFX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHEFX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Fund of Funds Fund (MHEFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

MHEFX управляется MH Elite. Фонд был запущен 12 янв. 2004 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности MHEFX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MH Elite Fund of Funds Fund (MHEFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHEFX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHEFX
MH Elite Fund of Funds Fund		-13.93%4.23%18.30%19.54%-20.68%19.81%19.79%25.20%-10.95%20.45%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, MHEFX показывает доходность -13.93%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции MHEFX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 7.66% против 8.70% соответственно.

MHEFX

1 день
-0.24%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-13.93%
6 месяцев
-12.10%
1 год
1.47%
3 года*
6.58%
5 лет*
2.54%
10 лет*
7.66%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MH Elite Fund of Funds Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с MHEFX:
MHEFX с MHEIXMHEFX с MHESXMHEFX с MHELXMHEFX с AVEFXMHEFX с BERIXMHEFX с NWQIXMHEFX с PALDX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с VTTVXCONWX с MACIXCONWX с GWPAXCONWX с HADAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий MHEFX и CONWX

MHEFX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
MHEFX
MH Elite Fund of Funds Fund

Доходность на риск

MHEFX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHEFX
Ранг доходности на риск MHEFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHEFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHEFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHEFX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHEFX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHEFX: 44
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHEFX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Fund of Funds Fund (MHEFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHEFXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

1.71

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

2.37

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.37

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.21

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.16

12.51

-12.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHEFX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHEFX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHEFX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHEFXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.71

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.74

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.78

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.79

-0.57

Корреляция

Корреляция между MHEFX и CONWX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHEFX и CONWX

MHEFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CONWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHEFX
MH Elite Fund of Funds Fund		0.00%0.00%4.93%0.00%12.46%5.78%3.47%3.00%0.05%1.83%6.71%18.17%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MHEFX и CONWX

Максимальная просадка MHEFX за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHEFX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

MHEFXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.87%

-26.09%

-28.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.60%

-8.60%

-7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.85%

-12.49%

-26.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.85%

-26.09%

-12.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.60%

-1.27%

-14.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-2.78%

-6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

1.52%

+3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MHEFX и CONWX

MH Elite Fund of Funds Fund (MHEFX) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что MHEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHEFXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

2.25%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

5.47%

+5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

10.70%

+8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.31%

10.27%

+27.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.41%

11.16%

+18.25%