Сравнение MHCAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MHCAX управляется New York Life. Фонд был запущен 1 мая 1986 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MHCAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MHCAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHCAX MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A | -0.62% | 6.44% | 6.90% | 11.27% | 42.57% | 5.10% | 4.82% | 12.76% | -1.92% | 6.54% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MHCAX показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MHCAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.09% против 14.14% соответственно.
MHCAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 10.09%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MHCAX и VOO
MHCAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
MHCAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
MHCAX
VOO
Сравнение MHCAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MHCAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.01 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.53 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.23 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.55 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 7.31 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MHCAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.01 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.71 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.79 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.83 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между MHCAX и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHCAX и VOO
Дивидендная доходность MHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHCAX MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A | 5.62% | 6.06% | 5.90% | 5.56% | 40.91% | 5.00% | 5.52% | 5.58% | 5.94% | 6.20% | 5.69% | 6.72% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MHCAX и VOO
Максимальная просадка MHCAX за все время составила -29.62%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHCAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MHCAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.62% | -33.99% | +4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -11.98% | +9.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.74% | -24.52% | +12.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.98% | -33.99% | +15.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -5.55% | +4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -3.72% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 2.55% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHCAX и VOO
Текущая волатильность для MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) составляет 0.95%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что MHCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MHCAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 5.34% | -4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.63% | 9.47% | -7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99% | 18.11% | -15.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.35% | 16.82% | +8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 17.99% | +0.24% |