PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MHCAX с PFF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHCAX с PFF

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).

MHCAX управляется New York Life Investments. Фонд был запущен 1 мая 1986 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MHCAX или PFF.

Корреляция

Корреляция между MHCAX и PFF составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MHCAX и PFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MHCAX:

1.85

PFF:

0.29

Коэф-т Сортино

MHCAX:

2.52

PFF:

0.50

Коэф-т Омега

MHCAX:

1.47

PFF:

1.06

Коэф-т Кальмара

MHCAX:

1.81

PFF:

0.26

Коэф-т Мартина

MHCAX:

8.29

PFF:

0.77

Индекс Язвы

MHCAX:

0.73%

PFF:

3.63%

Дневная вол-ть

MHCAX:

3.18%

PFF:

9.15%

Макс. просадка

MHCAX:

-29.56%

PFF:

-65.55%

Текущая просадка

MHCAX:

-0.65%

PFF:

-6.11%

Доходность по периодам

С начала года, MHCAX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции MHCAX превзошли акции PFF по среднегодовой доходности: 4.58% против 2.93% соответственно.

MHCAX

С начала года

1.07%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

1.09%

1 год

5.84%

5 лет

5.83%

10 лет

4.58%

PFF

С начала года

-1.48%

1 месяц

3.73%

6 месяцев

-4.18%

1 год

2.62%

5 лет

3.70%

10 лет

2.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MHCAX и PFF

MHCAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.

MHCAX
MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MHCAX и PFF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MHCAX
Ранг риск-скорректированной доходности MHCAX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MHCAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHCAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHCAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHCAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHCAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
PFF
Ранг риск-скорректированной доходности PFF, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MHCAX c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MHCAX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа PFF равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHCAX и PFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHCAX и PFF

Дивидендная доходность MHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности PFF в 6.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MHCAX
MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A		5.85%5.92%5.56%5.17%4.91%5.44%5.49%5.85%6.26%6.27%6.79%6.90%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		6.66%6.31%6.63%5.55%4.45%4.79%5.31%6.31%5.59%5.85%5.77%6.32%

Просадки

Сравнение просадок MHCAX и PFF

Максимальная просадка MHCAX за все время составила -29.56%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHCAX и PFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MHCAX и PFF

Текущая волатильность для MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) составляет 1.34%, в то время как у iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что MHCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...