PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHCAX с PFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHCAX с PFF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).

MHCAX управляется New York Life. Фонд был запущен 1 мая 1986 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MHCAX и PFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHCAX и PFF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHCAX
MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A		-0.62%6.44%6.90%11.27%42.57%5.10%4.82%12.76%-1.92%6.54%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		-0.76%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-4.64%8.10%

Доходность по периодам

С начала года, MHCAX показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции MHCAX превзошли акции PFF по среднегодовой доходности: 10.09% против 3.31% соответственно.

MHCAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
0.34%
1 год
4.66%
3 года*
6.70%
5 лет*
13.24%
10 лет*
10.09%

PFF

1 день
0.67%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-1.89%
1 год
5.48%
3 года*
5.63%
5 лет*
1.15%
10 лет*
3.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A

iShares Preferred and Income Securities ETF

Часто сравнивают с MHCAX:
MHCAX с HYGMHCAX с TIPXMHCAX с PHYQXMHCAX с PHYSXMHCAX с BUFHXMHCAX с VOOMHCAX с PTTRX
Часто сравнивают с PFF:
PFF с PFFAPFF с PFFDPFF с PGXPFF с JEPIPFF с FPEPFF с SPYPFF с PGF

Сравнение комиссий MHCAX и PFF

MHCAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.

MHCAX
MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF

Доходность на риск

MHCAX vs. PFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHCAX
Ранг доходности на риск MHCAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHCAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHCAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHCAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHCAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHCAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHCAX c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHCAXPFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.66

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

0.97

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.13

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.01

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.50

2.85

+4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHCAX vs. PFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHCAX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа PFF равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHCAX и PFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHCAXPFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.66

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.11

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.26

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.20

+0.58

Корреляция

Корреляция между MHCAX и PFF составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHCAX и PFF

Дивидендная доходность MHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности PFF в 5.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHCAX
MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A		5.62%6.06%5.90%5.56%40.91%5.00%5.52%5.58%5.94%6.20%5.69%6.72%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		5.85%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%

Просадки

Сравнение просадок MHCAX и PFF

Максимальная просадка MHCAX за все время составила -29.62%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHCAX и PFF.

Загрузка...

Показатели просадок

MHCAXPFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.62%

-65.55%

+35.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-5.28%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.74%

-21.05%

+9.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.98%

-34.10%

+15.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-4.01%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-5.81%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

1.86%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MHCAX и PFF

Текущая волатильность для MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) составляет 0.95%, в то время как у iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что MHCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHCAXPFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

2.69%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

5.12%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99%

8.33%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.35%

10.26%

+15.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

12.63%

+5.60%