PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MHCAX с PHYSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHCAX с PHYSX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) и PIA High Yield Fund (PHYSX).

MHCAX управляется New York Life Investments. Фонд был запущен 1 мая 1986 г.. PHYSX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MHCAX или PHYSX.

Корреляция

Корреляция между MHCAX и PHYSX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MHCAX и PHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) и PIA High Yield Fund (PHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MHCAX:

1.95

PHYSX:

1.04

Коэф-т Сортино

MHCAX:

2.71

PHYSX:

1.38

Коэф-т Омега

MHCAX:

1.49

PHYSX:

1.25

Коэф-т Кальмара

MHCAX:

1.86

PHYSX:

0.71

Коэф-т Мартина

MHCAX:

8.86

PHYSX:

2.78

Индекс Язвы

MHCAX:

0.70%

PHYSX:

1.56%

Дневная вол-ть

MHCAX:

3.10%

PHYSX:

4.08%

Макс. просадка

MHCAX:

-29.56%

PHYSX:

-19.86%

Текущая просадка

MHCAX:

-0.39%

PHYSX:

-2.60%

Доходность по периодам

С начала года, MHCAX показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у PHYSX с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции MHCAX уступали акциям PHYSX по среднегодовой доходности: 4.61% против 5.09% соответственно.

MHCAX

С начала года

1.41%

1 месяц

1.90%

6 месяцев

1.62%

1 год

5.98%

5 лет

5.90%

10 лет

4.61%

PHYSX

С начала года

-1.90%

1 месяц

2.38%

6 месяцев

-1.25%

1 год

4.23%

5 лет

8.41%

10 лет

5.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MHCAX и PHYSX

MHCAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PHYSX в 0.86%.

MHCAX
MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A
PHYSX
PIA High Yield Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MHCAX и PHYSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MHCAX
Ранг риск-скорректированной доходности MHCAX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MHCAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHCAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHCAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHCAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHCAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
PHYSX
Ранг риск-скорректированной доходности PHYSX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHYSX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYSX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYSX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYSX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MHCAX c PHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) и PIA High Yield Fund (PHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MHCAX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа PHYSX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHCAX и PHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHCAX и PHYSX

Дивидендная доходность MHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности PHYSX в 8.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MHCAX
MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A		5.86%5.92%5.56%5.17%4.91%5.44%5.49%5.85%6.26%6.27%6.79%6.90%
PHYSX
PIA High Yield Fund		8.08%7.68%7.40%8.23%6.13%6.30%6.61%6.52%6.39%6.10%6.41%5.82%

Просадки

Сравнение просадок MHCAX и PHYSX

Максимальная просадка MHCAX за все время составила -29.56%, что больше максимальной просадки PHYSX в -19.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHCAX и PHYSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MHCAX и PHYSX

Текущая волатильность для MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) составляет 1.09%, в то время как у PIA High Yield Fund (PHYSX) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что MHCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...