PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHCAX с PIAMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MHCAX с PIAMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MHCAX (MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A) and PIAMX (PIA High Yield (MACS) Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, MHCAX returned 13.26%/yr vs 4.10%/yr for PIAMX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MHCAX charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for PIAMX.

Доходность

Сравнение доходности MHCAX и PIAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MHCAX показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у PIAMX с доходностью 0.79%.

MHCAX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.55%
1 год
5.49%
3 года*
7.08%
5 лет*
13.26%
10 лет*
9.81%

PIAMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.23%
1 год
3.70%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MHCAX и PIAMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MHCAX
MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A		1.20%6.44%6.90%11.27%42.57%5.10%4.82%12.76%-2.43%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		0.79%2.34%11.23%16.38%-10.93%7.82%9.05%11.77%-2.63%

Correlation

The correlation between MHCAX and PIAMX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2018 г.

0.71

The correlation between MHCAX and PIAMX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A

PIA High Yield (MACS) Fund

Часто сравнивают с MHCAX:
MHCAX с TIPXMHCAX с HYGMHCAX с PHYSXMHCAX с PHYQXMHCAX с BUFHXMHCAX с PFFMHCAX с VOO
Часто сравнивают с PIAMX:
PIAMX с PIMIXPIAMX с TRBUXPIAMX с JEPAXPIAMX с HYBBPIAMX с FSREXPIAMX с MFHVXPIAMX с FAGIX

Доходность на риск

MHCAX vs. PIAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHCAX
Ранг доходности на риск MHCAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHCAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHCAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHCAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHCAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHCAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PIAMX
Ранг доходности на риск PIAMX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIAMX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIAMX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIAMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIAMX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIAMX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHCAX c PIAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHCAXPIAMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.27

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
1.73

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.26

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

1.06

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.72

3.17

+12.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHCAX vs. PIAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHCAX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа PIAMX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHCAX и PIAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHCAXPIAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.27

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.02

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.22

-0.45

Просадки

Сравнение просадок MHCAX и PIAMX

Максимальная просадка MHCAX за все время составила -29.62%, что больше максимальной просадки PIAMX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHCAX и PIAMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MHCAXPIAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.62%

-18.15%

-11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.67%

-3.75%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.34%

-6.17%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.74%

-13.92%

+2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.55%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-2.34%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

1.25%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MHCAX и PIAMX

MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) имеет более высокую волатильность в 0.80% по сравнению с PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что MHCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MHCAXPIAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

0.68%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

2.43%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

3.12%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.35%

4.04%

+21.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

4.23%

+14.00%

Сравнение комиссий MHCAX и PIAMX

MHCAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PIAMX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHCAX и PIAMX

Дивидендная доходность MHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности PIAMX в 7.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHCAX
MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A		5.99%6.06%5.90%5.56%40.91%5.00%5.52%5.58%5.94%6.20%5.69%6.72%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		7.90%9.12%8.49%8.12%7.99%8.64%6.63%6.96%7.14%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MHCAX and PIAMX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MHCAX has higher volatility (0.80%) compared to PIAMX (0.68%). In terms of maximum drawdown, MHCAX dropped -29.62% vs PIAMX's -18.15%.

MHCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MHCAX и PIAMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор