PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGXIX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGXIX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

MGXIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MGXIX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGXIX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGXIX
MainStay Equity Allocation Fund		-2.28%14.31%11.47%17.67%-17.08%20.76%15.71%24.59%-13.47%18.74%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, MGXIX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции MGXIX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 8.94% против 3.00% соответственно.

MGXIX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
0.15%
1 год
14.95%
3 года*
11.98%
5 лет*
6.31%
10 лет*
8.94%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Equity Allocation Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с MGXIX:
MGXIX с FGRTXMGXIX с MXFIXMGXIX с TRLIXMGXIX с CRARXMGXIX с MLAAXMGXIX с MSTIXMGXIX с MSPIX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий MGXIX и SCLAX

MGXIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
MGXIX
MainStay Equity Allocation Fund

Доходность на риск

MGXIX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGXIX
Ранг доходности на риск MGXIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGXIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGXIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGXIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGXIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGXIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGXIX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGXIXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.96

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.75

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.24

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.28

9.02

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGXIX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGXIX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGXIX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGXIXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.96

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.01

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

1.10

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.96

-0.56

Корреляция

Корреляция между MGXIX и SCLAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGXIX и SCLAX

Дивидендная доходность MGXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGXIX
MainStay Equity Allocation Fund		6.26%6.12%6.68%0.00%11.02%12.58%4.97%5.52%12.44%3.42%2.90%5.94%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок MGXIX и SCLAX

Максимальная просадка MGXIX за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGXIX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGXIXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.45%

-5.59%

-47.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-2.32%

-9.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.63%

-5.59%

-20.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

-5.59%

-29.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-1.84%

-4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-1.15%

-7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

0.58%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MGXIX и SCLAX

MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что MGXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGXIXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

1.19%

+4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

2.01%

+7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

2.66%

+13.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

3.07%

+12.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

2.75%

+14.35%