Сравнение MGXIX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
MGXIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MGXIX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGXIX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGXIX MainStay Equity Allocation Fund | -2.28% | 14.31% | 11.47% | 17.67% | -17.08% | 20.76% | 15.71% | 24.59% | -13.47% | 18.74% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, MGXIX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGXIX имеют среднегодовую доходность 8.94%, а акции PMAIX немного отстают с 8.51%.
MGXIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 8.94%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGXIX и PMAIX
MGXIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
MGXIX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
MGXIX
PMAIX
Сравнение MGXIX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGXIX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 2.43 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 3.08 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.52 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.50 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 11.66 | -6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGXIX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 2.43 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.11 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 1.13 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.12 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между MGXIX и PMAIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGXIX и PMAIX
Дивидендная доходность MGXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGXIX MainStay Equity Allocation Fund | 6.26% | 6.12% | 6.68% | 0.00% | 11.02% | 12.58% | 4.97% | 5.52% | 12.44% | 3.42% | 2.90% | 5.94% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок MGXIX и PMAIX
Максимальная просадка MGXIX за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGXIX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGXIX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -24.12% | -29.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -7.06% | -4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -13.97% | -11.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.63% | -24.12% | -10.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -3.10% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -2.69% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 1.52% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGXIX и PMAIX
MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что MGXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGXIX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 2.29% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 4.18% | +5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 7.19% | +9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 7.20% | +8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 7.58% | +9.52% |