Сравнение MGXIX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
MGXIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MGXIX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGXIX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGXIX MainStay Equity Allocation Fund | -2.28% | 14.31% | 11.47% | 17.67% | -17.08% | 20.76% | 15.71% | 24.59% | -13.47% | 18.74% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, MGXIX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции MGXIX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 8.94% против 8.36% соответственно.
MGXIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 8.94%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGXIX и IOEZX
MGXIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
MGXIX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
MGXIX
IOEZX
Сравнение MGXIX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGXIX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.32 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.89 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.78 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 7.34 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGXIX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.32 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.35 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.51 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.39 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между MGXIX и IOEZX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGXIX и IOEZX
Дивидендная доходность MGXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGXIX MainStay Equity Allocation Fund | 6.26% | 6.12% | 6.68% | 0.00% | 11.02% | 12.58% | 4.97% | 5.52% | 12.44% | 3.42% | 2.90% | 5.94% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок MGXIX и IOEZX
Максимальная просадка MGXIX за все время составила -53.45%, примерно равная максимальной просадке IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGXIX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGXIX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -56.15% | +2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -11.71% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -21.47% | -4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.63% | -38.12% | +3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -4.15% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -8.64% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.85% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGXIX и IOEZX
MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с ICON Equity Income Fund (IOEZX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что MGXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGXIX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 4.38% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 8.72% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 15.55% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 13.90% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 16.44% | +0.66% |