Сравнение MGWIX с SCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).
MGWIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MGWIX и SCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGWIX и SCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGWIX MFS Growth Allocation Fund | -1.13% | 13.63% | 10.71% | 14.86% | -15.92% | 16.01% | 14.75% | 26.55% | -5.59% | 19.22% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | -0.20% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.67% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, MGWIX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции MGWIX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 9.22% против 3.00% соответственно.
MGWIX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 9.22%
SCLAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGWIX и SCLAX
MGWIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.
Доходность на риск
MGWIX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск
MGWIX
SCLAX
Сравнение MGWIX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGWIX | SCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.96 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.75 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.39 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.24 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 9.02 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGWIX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.96 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 1.01 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 1.10 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.96 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между MGWIX и SCLAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGWIX и SCLAX
Дивидендная доходность MGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности SCLAX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGWIX MFS Growth Allocation Fund | 8.34% | 8.24% | 6.24% | 3.84% | 4.83% | 7.28% | 3.79% | 5.00% | 6.89% | 5.04% | 3.11% | 5.08% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.88% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок MGWIX и SCLAX
Максимальная просадка MGWIX за все время составила -47.83%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGWIX и SCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGWIX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.83% | -5.59% | -42.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | -2.32% | -6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.39% | -5.59% | -17.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.09% | -5.59% | -23.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -1.84% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -1.15% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 0.58% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGWIX и SCLAX
MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что MGWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGWIX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 1.19% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 2.01% | +4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 2.66% | +9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 3.07% | +9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.83% | 2.75% | +10.08% |