PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGWIX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGWIX с PMAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

MGWIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MGWIX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGWIX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGWIX
MFS Growth Allocation Fund		-1.13%13.63%10.71%14.86%-15.92%16.01%14.75%26.55%-5.59%19.22%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		1.34%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, MGWIX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции MGWIX превзошли акции PMAIX по среднегодовой доходности: 9.22% против 8.51% соответственно.

MGWIX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.06%
1 год
11.84%
3 года*
11.04%
5 лет*
6.03%
10 лет*
9.22%

PMAIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.36%
1 год
17.30%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth Allocation Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с MGWIX:
MGWIX с VOOMGWIX с VTSAXMGWIX с AMECXMGWIX с JANEXMGWIX с VFIAXMGWIX с MIGFXMGWIX с AGTHX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий MGWIX и PMAIX

MGWIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
MGWIX
MFS Growth Allocation Fund

Доходность на риск

MGWIX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGWIX
Ранг доходности на риск MGWIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGWIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGWIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGWIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGWIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGWIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGWIX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGWIXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.43

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

3.08

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.52

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.50

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

11.66

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGWIX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGWIX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGWIX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGWIXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.43

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.11

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

1.13

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.12

-0.55

Корреляция

Корреляция между MGWIX и PMAIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGWIX и PMAIX

Дивидендная доходность MGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности PMAIX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGWIX
MFS Growth Allocation Fund		8.34%8.24%6.24%3.84%4.83%7.28%3.79%5.00%6.89%5.04%3.11%5.08%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.79%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок MGWIX и PMAIX

Максимальная просадка MGWIX за все время составила -47.83%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGWIX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGWIXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.83%

-24.12%

-23.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-7.06%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.39%

-13.97%

-9.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.09%

-24.12%

-4.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-3.10%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-2.69%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.52%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MGWIX и PMAIX

MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что MGWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGWIXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

2.29%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

4.18%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

7.19%

+5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

7.20%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.83%

7.58%

+5.25%