PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MGWIX с MEIKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGWIX с MEIKX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MGWIX (MFS Growth Allocation Fund) and MEIKX (MFS Value Fund) are both mutual funds - MGWIX is a Diversified Portfolio fund managed by MFS, while MEIKX is a Large Cap Value Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, MGWIX returned 9.57%/yr vs 10.28%/yr for MEIKX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MGWIX charges 0.69%/yr vs 0.43%/yr for MEIKX.

Доходность

Сравнение доходности MGWIX и MEIKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и MFS Value Fund (MEIKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGWIX показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у MEIKX с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции MGWIX уступали акциям MEIKX по среднегодовой доходности: 9.57% против 10.28% соответственно.

MGWIX

1 день
-0.22%
1 месяц
1.07%
6 месяцев
4.72%
С начала года
7.47%
1 год
12.47%
3 года*
12.06%
5 лет*
6.61%
10 лет*
9.57%

MEIKX

1 день
0.46%
1 месяц
2.94%
6 месяцев
5.80%
С начала года
9.95%
1 год
16.04%
3 года*
13.74%
5 лет*
9.06%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGWIX и MEIKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGWIX
MFS Growth Allocation Fund		7.47%13.63%10.71%14.86%-15.92%16.01%14.75%26.55%-5.59%19.22%
MEIKX
MFS Value Fund		9.95%13.37%11.98%8.32%-5.92%25.59%4.09%30.18%-9.81%17.26%

Correlation

The correlation between MGWIX and MEIKX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

0.90

The correlation between MGWIX and MEIKX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth Allocation Fund

MFS Value Fund

Часто сравнивают с MGWIX:
MGWIX с VOOMGWIX с JANEXMGWIX с AMECXMGWIX с VFIAXMGWIX с VTSAXMGWIX с MIGFXMGWIX с AGTHX
Часто сравнивают с MEIKX:
MEIKX с FXAIXMEIKX с SPYMEIKX с WFSPXMEIKX с VIIIXMEIKX с BBVLXMEIKX с VUGMEIKX с BBGLX

Доходность на риск

MGWIX vs. MEIKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGWIX
Ранг доходности на риск MGWIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGWIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGWIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGWIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGWIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGWIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MEIKX
Ранг доходности на риск MEIKX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIKX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIKX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIKX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIKX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIKX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGWIX c MEIKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и MFS Value Fund (MEIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGWIXMEIKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.57

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.28

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

2.43

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.45

8.39

-0.95

MGWIX vs. MEIKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGWIX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEIKX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGWIX и MEIKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGWIX и MEIKX

Максимальная просадка MGWIX за все время составила -47.83%, что меньше максимальной просадки MEIKX в -56.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGWIX и MEIKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGWIXMEIKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.83%

-56.81%

+8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-6.76%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.30%

-13.15%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.39%

-17.50%

-5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.09%

-36.68%

+7.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

0.00%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-9.40%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.95%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MGWIX и MEIKX

Текущая волатильность для MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) составляет 2.31%, в то время как у MFS Value Fund (MEIKX) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что MGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEIKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGWIXMEIKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

2.47%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

7.59%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.40%

10.50%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

13.91%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.79%

16.47%

-3.68%

Сравнение комиссий MGWIX и MEIKX

MGWIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии MEIKX в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGWIX и MEIKX

Дивидендная доходность MGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что меньше доходности MEIKX в 9.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIKX
MFS Value Fund		9.00%9.72%9.49%8.58%7.77%3.43%2.75%3.28%3.76%4.14%3.84%6.12%
MGWIX
MFS Growth Allocation Fund		7.67%8.24%6.24%3.84%4.83%7.28%3.79%5.00%6.89%5.04%3.11%5.08%

Часто задаваемые вопросы

MGWIX and MEIKX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEIKX has higher volatility (2.47%) compared to MGWIX (2.31%). In terms of maximum drawdown, MGWIX dropped -47.83% vs MEIKX's -56.81%.

MEIKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGWIX и MEIKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор