PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGWIX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGWIX с IOEZX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MGWIX (MFS Growth Allocation Fund) and IOEZX (ICON Equity Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, MGWIX returned 9.91%/yr vs 8.83%/yr for IOEZX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MGWIX charges 0.69%/yr vs 1.00%/yr for IOEZX.

Доходность

Сравнение доходности MGWIX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGWIX показывает доходность 5.67%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 13.66%. За последние 10 лет акции MGWIX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 9.91% против 8.83% соответственно.

MGWIX

1 день
-1.10%
1 месяц
0.11%
С начала года
5.67%
6 месяцев
4.81%
1 год
12.29%
3 года*
12.82%
5 лет*
6.32%
10 лет*
9.91%

IOEZX

1 день
0.81%
1 месяц
-0.84%
С начала года
13.66%
6 месяцев
12.81%
1 год
26.38%
3 года*
12.77%
5 лет*
5.25%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGWIX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGWIX
MFS Growth Allocation Fund		5.67%13.63%10.71%14.86%-15.92%16.01%14.75%26.55%-5.59%19.22%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		13.66%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Correlation

The correlation between MGWIX and IOEZX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г.

0.86

The correlation between MGWIX and IOEZX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth Allocation Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с MGWIX:
MGWIX с VOOMGWIX с JANEXMGWIX с AMECXMGWIX с VTSAXMGWIX с VFIAXMGWIX с MIGFXMGWIX с AGTHX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с DBALXIOEZX с ATLAXIOEZX с EAAFXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с CSIFXIOEZX с MDCPX

Доходность на риск

MGWIX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGWIX
Ранг доходности на риск MGWIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGWIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGWIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGWIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGWIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGWIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGWIX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGWIXIOEZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.25

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
3.36

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

4.06

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

14.79

-7.22

MGWIX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGWIX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа IOEZX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGWIX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGWIX и IOEZX

Максимальная просадка MGWIX за все время составила -47.83%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGWIX и IOEZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGWIXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.83%

-56.15%

+8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-6.77%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.30%

-13.95%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.39%

-21.47%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.09%

-38.12%

+9.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-2.34%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-8.56%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.85%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MGWIX и IOEZX

MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX) имеют волатильность 3.52% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGWIXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.64%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

8.99%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.45%

12.22%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

13.78%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.83%

16.47%

-3.64%

Сравнение комиссий MGWIX и IOEZX

MGWIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGWIX и IOEZX

Дивидендная доходность MGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что больше доходности IOEZX в 2.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.97%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%
MGWIX
MFS Growth Allocation Fund		7.80%8.24%6.24%3.84%4.83%7.28%3.79%5.00%6.89%5.04%3.11%5.08%

Часто задаваемые вопросы

MGWIX and IOEZX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOEZX has higher volatility (3.64%) compared to MGWIX (3.52%). In terms of maximum drawdown, MGWIX dropped -47.83% vs IOEZX's -56.15%.

IOEZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGWIX и IOEZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор