Сравнение MGWIX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
MGWIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MGWIX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGWIX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGWIX MFS Growth Allocation Fund | -1.13% | 13.63% | 10.71% | 14.86% | -15.92% | 16.01% | 14.75% | 26.55% | -5.59% | 19.22% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 8.64% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, MGWIX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции MGWIX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 9.22% против 8.27% соответственно.
MGWIX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 9.22%
IOEZX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 11.41%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGWIX и IOEZX
MGWIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
MGWIX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
MGWIX
IOEZX
Сравнение MGWIX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGWIX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.28 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.84 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.62 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 6.69 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGWIX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.28 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.35 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.50 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.39 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между MGWIX и IOEZX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGWIX и IOEZX
Дивидендная доходность MGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности IOEZX в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGWIX MFS Growth Allocation Fund | 8.34% | 8.24% | 6.24% | 3.84% | 4.83% | 7.28% | 3.79% | 5.00% | 6.89% | 5.04% | 3.11% | 5.08% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.50% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок MGWIX и IOEZX
Максимальная просадка MGWIX за все время составила -47.83%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGWIX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGWIX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.83% | -56.15% | +8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | -11.71% | +2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.39% | -21.47% | -1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.09% | -38.12% | +9.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -4.99% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -8.64% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.84% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGWIX и IOEZX
MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX) имеют волатильность 4.14% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGWIX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 4.25% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 8.69% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 15.56% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 13.90% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.83% | 16.44% | -3.61% |