PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGV с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGV с SELV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - MGV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Value Index, while SELV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by SEI. MGV is passively managed, while SELV is actively managed. Over the past 3 years, MGV returned 19.33%/yr vs 11.56%/yr for SELV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MGV charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for SELV.

Доходность

Сравнение доходности MGV и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 14.01%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 2.37%.

MGV

1 день
0.77%
1 месяц
4.80%
С начала года
14.01%
6 месяцев
14.90%
1 год
28.63%
3 года*
19.33%
5 лет*
12.10%
10 лет*
12.84%

SELV

1 день
0.67%
1 месяц
1.14%
С начала года
2.37%
6 месяцев
3.42%
1 год
8.37%
3 года*
11.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGV и SELV

2026 (YTD)2025202420232022
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		14.01%15.45%16.94%9.16%4.77%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		2.37%12.86%14.71%6.58%1.38%

Correlation

The correlation between MGV and SELV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.85

The correlation between MGV and SELV shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MGV и SELV

Секторы
MGV
SELV

Финансовые услуги

23.9%
4.8%

Здравоохранение

16.6%
17.0%

Технологии

14.2%
21.4%

Промышленность

13.7%
7.5%

Потребительский защитный сектор

11.9%
12.3%

Энергетика

6.6%
4.3%

Потребительский циклический сектор

3.7%
4.9%

Коммуникационные услуги

3.4%
15.8%

Коммунальные услуги

2.6%
7.6%

Сырьевые материалы

2.4%
2.8%

Недвижимость

1.2%
0.1%

Финансовые услуги

MGV
23.9%
SELV
4.8%

Здравоохранение

MGV
16.6%
SELV
17.0%

Технологии

MGV
14.2%
SELV
21.4%

Промышленность

MGV
13.7%
SELV
7.5%

Потребительский защитный сектор

MGV
11.9%
SELV
12.3%

Энергетика

MGV
6.6%
SELV
4.3%

Потребительский циклический сектор

MGV
3.7%
SELV
4.9%

Коммуникационные услуги

MGV
3.4%
SELV
15.8%

Коммунальные услуги

MGV
2.6%
SELV
7.6%

Сырьевые материалы

MGV
2.4%
SELV
2.8%

Недвижимость

MGV
1.2%
SELV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с FNDX
Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с KTECSELV с BDGSSELV с CGDVSELV с LGLVSELV с USMV

Доходность на риск

MGV vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGV c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGVSELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
0.96

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
1.41

+2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.17

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

1.42

+3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.05

4.11

+12.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGV vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа SELV равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGVSELVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

0.96

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.79

-0.31

Просадки

Сравнение просадок MGV и SELV

Максимальная просадка MGV за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и SELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGVSELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-13.73%

-42.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-5.92%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-8.94%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.52%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-2.36%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.04%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и SELV

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) составляет 2.37%, в то время как у SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что MGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGVSELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

2.82%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

6.38%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

8.81%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

11.85%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

11.85%

+4.48%

Сравнение комиссий MGV и SELV

MGV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SELV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и SELV

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности SELV в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.87%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.75%1.74%1.77%2.06%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MGV and SELV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SELV has higher volatility (2.82%) compared to MGV (2.37%). In terms of maximum drawdown, MGV dropped -55.87% vs SELV's -13.73%.

On 3-year performance, MGV leads with 19.33% vs 11.56% for SELV. On fees, MGV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGV has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MGV has performed better with a 19.33% return vs 11.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for SELV.

MGV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.75% for SELV.

MGV is categorized as Large Cap Value Equities, while SELV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Vanguard and SEI. Their fees differ too: 0.05% for MGV and 0.15% for SELV.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGV и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор