PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGSEX с MATFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGSEX с MATFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGSEX (AMG Veritas Asia Pacific Fund) and MATFX (Matthews Asia Innovators Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, MGSEX returned 18.04%/yr vs 16.20%/yr for MATFX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MGSEX и MATFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) и Matthews Asia Innovators Fund (MATFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGSEX показывает доходность 53.38%, что значительно ниже, чем у MATFX с доходностью 63.32%. За последние 10 лет акции MGSEX превзошли акции MATFX по среднегодовой доходности: 18.04% против 16.20% соответственно.

MGSEX

1 день
-0.15%
1 месяц
10.15%
С начала года
53.38%
6 месяцев
57.69%
1 год
94.34%
3 года*
31.08%
5 лет*
8.34%
10 лет*
18.04%

MATFX

1 день
-0.72%
1 месяц
13.63%
С начала года
63.32%
6 месяцев
65.98%
1 год
96.29%
3 года*
35.26%
5 лет*
10.88%
10 лет*
16.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGSEX и MATFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund		53.38%41.56%7.23%-4.82%-27.91%0.83%38.74%80.58%-3.77%20.26%
MATFX
Matthews Asia Innovators Fund		63.32%30.22%16.47%-1.77%-24.66%-5.90%86.75%29.60%-18.59%52.78%

Correlation

The correlation between MGSEX and MATFX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1999 г.

0.62

Over the past year, MGSEX and MATFX have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Veritas Asia Pacific Fund

Matthews Asia Innovators Fund

Часто сравнивают с MGSEX:
MGSEX с FIQPXMGSEX с MSAQXMGSEX с FERIXMGSEX с FEATXMGSEX с DFRSXMGSEX с PRASXMGSEX с FSEAX
Часто сравнивают с MATFX:
MATFX с EEMAMATFX с MSFTMATFX с SPYMATFX с AVDVMATFX с FSEAXMATFX с MAPTXMATFX с MINV

Доходность на риск

MGSEX vs. MATFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGSEX
Ранг доходности на риск MGSEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGSEX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGSEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGSEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGSEX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGSEX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MATFX
Ранг доходности на риск MATFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MATFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGSEX c MATFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) и Matthews Asia Innovators Fund (MATFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGSEXMATFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.10
4.60

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.55
5.43

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.79

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.87

9.19

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.15

25.68

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGSEX vs. MATFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGSEX на текущий момент составляет 4.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MATFX равному 4.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGSEX и MATFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGSEXMATFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10

4.60

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.45

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.72

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.32

+0.19

Просадки

Сравнение просадок MGSEX и MATFX

Максимальная просадка MGSEX за все время составила -62.06%, что меньше максимальной просадки MATFX в -76.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGSEX и MATFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGSEXMATFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.06%

-76.88%

+14.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.34%

-11.33%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-18.19%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.13%

-45.33%

+2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.32%

-52.42%

+7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-1.15%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.87%

-28.17%

+14.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

4.00%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MGSEX и MATFX

AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) и Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) имеют волатильность 11.04% и 10.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGSEXMATFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.04%

10.55%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.66%

19.24%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.04%

22.62%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

24.49%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.95%

22.64%

+3.31%

Сравнение комиссий MGSEX и MATFX

И MGSEX, и MATFX имеют комиссию равную 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGSEX и MATFX

Дивидендная доходность MGSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как MATFX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MATFX
Matthews Asia Innovators Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%26.54%31.07%1.67%0.29%2.63%8.44%0.00%15.24%
MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund		0.09%0.14%0.47%0.11%0.00%83.77%4.35%59.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MGSEX and MATFX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGSEX has higher volatility (11.04%) compared to MATFX (10.55%). In terms of maximum drawdown, MGSEX dropped -62.06% vs MATFX's -76.88%.

MATFX currently has the higher Sharpe Ratio (4.60 vs 4.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGSEX и MATFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор