Сравнение MGSEX с DFRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) и DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX).
MGSEX управляется AMG. Фонд был запущен 31 мая 1984 г.. DFRSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности MGSEX и DFRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGSEX и DFRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGSEX AMG Veritas Asia Pacific Fund | 7.63% | 41.56% | 7.23% | -4.82% | -27.91% | 0.83% | 38.74% | 80.58% | -3.77% | 20.26% |
DFRSX DFA Asia Pacific Small Company | -2.28% | 34.73% | 0.27% | 3.99% | -16.96% | 12.59% | 14.24% | 13.30% | -15.48% | 25.17% |
Доходность по периодам
С начала года, MGSEX показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у DFRSX с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции MGSEX превзошли акции DFRSX по среднегодовой доходности: 14.25% против 6.28% соответственно.
MGSEX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 51.65%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 14.25%
DFRSX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -9.65%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 30.26%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 6.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGSEX и DFRSX
MGSEX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии DFRSX в 0.42%.
Доходность на риск
MGSEX vs. DFRSX — Ранг доходности на риск
MGSEX
DFRSX
Сравнение MGSEX c DFRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) и DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGSEX | DFRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 1.65 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 2.14 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.33 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 2.00 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.93 | 7.17 | +4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGSEX | DFRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 1.65 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.22 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.37 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.32 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между MGSEX и DFRSX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGSEX и DFRSX
Дивидендная доходность MGSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности DFRSX в 5.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGSEX AMG Veritas Asia Pacific Fund | 0.13% | 0.14% | 0.47% | 0.11% | 0.00% | 83.77% | 4.35% | 59.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFRSX DFA Asia Pacific Small Company | 5.03% | 4.92% | 4.66% | 4.70% | 9.99% | 12.82% | 2.91% | 4.56% | 3.48% | 4.01% | 3.79% | 3.96% |
Просадки
Сравнение просадок MGSEX и DFRSX
Максимальная просадка MGSEX за все время составила -62.06%, что меньше максимальной просадки DFRSX в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGSEX и DFRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGSEX | DFRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.06% | -69.06% | +7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -14.20% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.13% | -30.18% | -12.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.32% | -46.25% | +0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.42% | -12.11% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -17.28% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.95% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGSEX и DFRSX
AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что MGSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGSEX | DFRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 6.80% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | 12.26% | +5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.87% | 18.66% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.07% | 17.17% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 16.99% | +8.64% |