Сравнение MGSEX с FERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) и Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I (FERIX).
MGSEX управляется AMG. Фонд был запущен 31 мая 1984 г.. FERIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности MGSEX и FERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGSEX и FERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGSEX AMG Veritas Asia Pacific Fund | 7.63% | 41.56% | 7.23% | -4.82% | -27.91% | 0.83% | 38.74% | 80.58% | -3.77% | 20.26% |
FERIX Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I | 3.70% | 37.04% | 20.95% | 13.84% | -30.60% | -14.83% | 72.97% | 31.02% | -14.87% | 45.94% |
Доходность по периодам
С начала года, MGSEX показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у FERIX с доходностью 3.70%. За последние 10 лет акции MGSEX превзошли акции FERIX по среднегодовой доходности: 14.25% против 12.96% соответственно.
MGSEX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 51.65%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 14.25%
FERIX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -9.32%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 36.73%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGSEX и FERIX
MGSEX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии FERIX в 0.94%.
Доходность на риск
MGSEX vs. FERIX — Ранг доходности на риск
MGSEX
FERIX
Сравнение MGSEX c FERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) и Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I (FERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGSEX | FERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 1.87 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 2.43 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.36 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 2.73 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.93 | 9.72 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGSEX | FERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 1.87 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.11 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.63 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.36 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между MGSEX и FERIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGSEX и FERIX
Дивидендная доходность MGSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как FERIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGSEX AMG Veritas Asia Pacific Fund | 0.13% | 0.14% | 0.47% | 0.11% | 0.00% | 83.77% | 4.35% | 59.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FERIX Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 12.49% | 6.58% | 5.30% | 6.70% | 0.03% | 1.29% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок MGSEX и FERIX
Максимальная просадка MGSEX за все время составила -62.06%, примерно равная максимальной просадке FERIX в -60.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGSEX и FERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGSEX | FERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.06% | -60.82% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -13.53% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.13% | -53.29% | +10.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.32% | -57.71% | +12.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.42% | -11.15% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -18.22% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.79% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGSEX и FERIX
AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) и Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I (FERIX) имеют волатильность 10.15% и 10.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGSEX | FERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 10.17% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | 14.84% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.87% | 20.42% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.07% | 22.58% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 20.72% | +4.91% |