PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGSEX с PRASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGSEX с PRASX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MGSEX (AMG Veritas Asia Pacific Fund) and PRASX (T. Rowe Price New Asia Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, MGSEX returned 18.06%/yr vs 10.08%/yr for PRASX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGSEX charges 1.18%/yr vs 0.99%/yr for PRASX.

Доходность

Сравнение доходности MGSEX и PRASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) и T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGSEX показывает доходность 53.60%, что значительно выше, чем у PRASX с доходностью 31.43%. За последние 10 лет акции MGSEX превзошли акции PRASX по среднегодовой доходности: 18.06% против 10.08% соответственно.

MGSEX

1 день
0.38%
1 месяц
11.88%
С начала года
53.60%
6 месяцев
57.44%
1 год
97.71%
3 года*
31.14%
5 лет*
8.51%
10 лет*
18.06%

PRASX

1 день
1.54%
1 месяц
13.16%
С начала года
31.43%
6 месяцев
34.83%
1 год
57.91%
3 года*
20.60%
5 лет*
4.57%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGSEX и PRASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund		53.60%41.56%7.23%-4.82%-27.91%0.83%38.74%80.58%-3.77%20.26%
PRASX
T. Rowe Price New Asia Fund		31.43%26.60%6.97%0.83%-22.60%-4.33%29.56%26.75%-15.13%40.64%

Correlation

The correlation between MGSEX and PRASX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1991 г.

0.51

Over the past year, MGSEX and PRASX have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Veritas Asia Pacific Fund

T. Rowe Price New Asia Fund

Часто сравнивают с MGSEX:
MGSEX с FIQPXMGSEX с MSAQXMGSEX с FERIXMGSEX с FEATXMGSEX с DFRSXMGSEX с FSEAXMGSEX с IASMX
Часто сравнивают с PRASX:
PRASX с ANWPXPRASX с PRWAXPRASX с VWOPRASX с FEMKXPRASX с VPKIXPRASX с VPLPRASX с DFRSX

Доходность на риск

MGSEX vs. PRASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGSEX
Ранг доходности на риск MGSEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGSEX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGSEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGSEX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGSEX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGSEX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PRASX
Ранг доходности на риск PRASX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRASX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRASX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRASX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRASX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRASX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGSEX c PRASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) и T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGSEXPRASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.10
3.01

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.56
3.80

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.56

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.88

4.03

+2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.18

15.67

+7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGSEX vs. PRASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGSEX на текущий момент составляет 4.10, что выше коэффициента Шарпа PRASX равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGSEX и PRASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGSEXPRASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10

3.01

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.24

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.55

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.46

+0.05

Просадки

Сравнение просадок MGSEX и PRASX

Максимальная просадка MGSEX за все время составила -62.06%, что меньше максимальной просадки PRASX в -70.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGSEX и PRASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGSEXPRASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.06%

-70.53%

+8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.34%

-14.39%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-18.34%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.13%

-41.93%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.32%

-45.07%

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.88%

-18.53%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

3.69%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MGSEX и PRASX

AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) имеет более высокую волатильность в 11.11% по сравнению с T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что MGSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGSEXPRASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.11%

8.24%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.66%

16.39%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.07%

19.26%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

19.05%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.96%

18.30%

+7.66%

Сравнение комиссий MGSEX и PRASX

MGSEX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии PRASX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGSEX и PRASX

Дивидендная доходность MGSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности PRASX в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund		0.09%0.14%0.47%0.11%0.00%83.77%4.35%59.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRASX
T. Rowe Price New Asia Fund		0.47%0.62%1.05%1.77%1.96%14.22%0.46%0.77%7.23%9.15%0.46%1.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, MGSEX and PRASX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MGSEX has higher volatility (11.11%) compared to PRASX (8.24%). In terms of maximum drawdown, MGSEX dropped -62.06% vs PRASX's -70.53%.

MGSEX currently has the higher Sharpe Ratio (4.10 vs 3.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGSEX и PRASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор