PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MGSEX с MSAQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MGSEX и MSAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGSEX показывает доходность 53.38%, что значительно выше, чем у MSAQX с доходностью 18.39%. За последние 10 лет акции MGSEX превзошли акции MSAQX по среднегодовой доходности: 18.04% против 10.72% соответственно.


MGSEX

1 день
-0.15%
1 месяц
10.15%
С начала года
53.38%
6 месяцев
57.69%
1 год
94.34%
3 года*
31.08%
5 лет*
8.34%
10 лет*
18.04%

MSAQX

1 день
-1.49%
1 месяц
9.43%
С начала года
18.39%
6 месяцев
14.24%
1 год
14.55%
3 года*
11.99%
5 лет*
-3.91%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGSEX и MSAQX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund
53.38%41.56%7.23%-4.82%-27.91%0.83%38.74%80.58%-3.77%20.26%
MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio
18.39%2.06%19.71%-6.83%-22.01%-20.52%52.55%44.74%-13.64%76.83%

Correlation

The correlation between MGSEX and MSAQX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.67

The correlation between MGSEX and MSAQX shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AMG Veritas Asia Pacific Fund

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio

Доходность на риск

MGSEX vs. MSAQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MGSEX
Ранг доходности на риск MGSEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGSEX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGSEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGSEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGSEX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGSEX: 9696
Ранг коэф-та Мартина

MSAQX
Ранг доходности на риск MSAQX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSAQX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSAQX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSAQX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSAQX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSAQX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGSEX c MSAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MGSEXMSAQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.15

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.87

0.66

+6.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.15

1.69

+21.46

MGSEX vs. MSAQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGSEX на текущий момент составляет 4.10, что выше коэффициента Шарпа MSAQX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGSEX и MSAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MGSEXMSAQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10

0.72

+3.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.16

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.48

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.48

+0.03

Просадки

Сравнение просадок MGSEX и MSAQX

Максимальная просадка MGSEX за все время составила -62.06%, примерно равная максимальной просадке MSAQX в -61.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGSEX и MSAQX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MGSEXMSAQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.06%

-61.11%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.34%

-23.57%

+9.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-23.57%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.13%

-53.29%

+10.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.32%

-61.11%

+15.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-31.81%

+31.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.87%

-24.42%

+10.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

9.13%

-4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MGSEX и MSAQX

AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) имеет более высокую волатильность в 11.04% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что MGSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MGSEXMSAQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.04%

9.44%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.66%

18.90%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.04%

21.66%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

24.54%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.95%

22.38%

+3.57%

Сравнение комиссий MGSEX и MSAQX

MGSEX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии MSAQX в 1.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MGSEX и MSAQX

Дивидендная доходность MGSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как MSAQX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund
0.09%0.14%0.47%0.11%0.00%83.77%4.35%59.30%0.00%0.00%0.00%
MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio
0.00%0.00%1.82%0.26%0.00%0.88%1.06%0.05%0.69%1.12%2.24%

Часто задаваемые вопросы


MGSEX and MSAQX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGSEX has higher volatility (11.04%) compared to MSAQX (9.44%). In terms of maximum drawdown, MGSEX dropped -62.06% vs MSAQX's -61.11%.

MGSEX currently has the higher Sharpe Ratio (4.10 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGSEX и MSAQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор