Сравнение MGSEX с MSAQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX).
MGSEX управляется AMG. Фонд был запущен 31 мая 1984 г.. MSAQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MGSEX и MSAQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGSEX и MSAQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGSEX AMG Veritas Asia Pacific Fund | 7.63% | 41.56% | 7.23% | -4.82% | -27.91% | 0.83% | 38.74% | 80.58% | -3.77% | 20.26% |
MSAQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio | -9.06% | 2.06% | 19.71% | -6.83% | -22.01% | -20.52% | 52.55% | 44.74% | -13.64% | 76.83% |
Доходность по периодам
С начала года, MGSEX показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у MSAQX с доходностью -9.06%. За последние 10 лет акции MGSEX превзошли акции MSAQX по среднегодовой доходности: 14.25% против 8.13% соответственно.
MGSEX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 51.65%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 14.25%
MSAQX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -11.97%
- С начала года
- -9.06%
- 6 месяцев
- -19.76%
- 1 год
- -9.35%
- 3 года*
- 0.50%
- 5 лет*
- -9.16%
- 10 лет*
- 8.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGSEX и MSAQX
MGSEX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии MSAQX в 1.10%.
Доходность на риск
MGSEX vs. MSAQX — Ранг доходности на риск
MGSEX
MSAQX
Сравнение MGSEX c MSAQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGSEX | MSAQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | -0.44 | +2.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | -0.47 | +3.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.94 | +0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | -0.51 | +3.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.93 | -1.45 | +13.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGSEX | MSAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | -0.44 | +2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.38 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.37 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.37 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между MGSEX и MSAQX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGSEX и MSAQX
Дивидендная доходность MGSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как MSAQX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGSEX AMG Veritas Asia Pacific Fund | 0.13% | 0.14% | 0.47% | 0.11% | 0.00% | 83.77% | 4.35% | 59.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSAQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.82% | 0.26% | 0.00% | 0.88% | 1.06% | 0.05% | 0.69% | 1.12% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок MGSEX и MSAQX
Максимальная просадка MGSEX за все время составила -62.06%, примерно равная максимальной просадке MSAQX в -61.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGSEX и MSAQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGSEX | MSAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.06% | -61.11% | -0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -23.57% | +9.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.13% | -54.44% | +11.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.32% | -61.11% | +15.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.42% | -47.62% | +35.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -24.18% | +10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 8.31% | -4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGSEX и MSAQX
Текущая волатильность для AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) составляет 10.15%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что MGSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGSEX | MSAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 10.85% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | 15.94% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.87% | 20.70% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.07% | 24.12% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 22.07% | +3.56% |