Сравнение MGSEX с MSAQX
MGSEX (AMG Veritas Asia Pacific Fund) and MSAQX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, MGSEX returned 18.04%/yr vs 10.72%/yr for MSAQX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGSEX charges 1.18%/yr vs 1.10%/yr for MSAQX.
Доходность
Сравнение доходности MGSEX и MSAQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGSEX показывает доходность 53.38%, что значительно выше, чем у MSAQX с доходностью 18.39%. За последние 10 лет акции MGSEX превзошли акции MSAQX по среднегодовой доходности: 18.04% против 10.72% соответственно.
MGSEX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 10.15%
- С начала года
- 53.38%
- 6 месяцев
- 57.69%
- 1 год
- 94.34%
- 3 года*
- 31.08%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- 18.04%
MSAQX
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 9.43%
- С начала года
- 18.39%
- 6 месяцев
- 14.24%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- -3.91%
- 10 лет*
- 10.72%
Сравнение доходности по годам MGSEX и MSAQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGSEX AMG Veritas Asia Pacific Fund | 53.38% | 41.56% | 7.23% | -4.82% | -27.91% | 0.83% | 38.74% | 80.58% | -3.77% | 20.26% |
MSAQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio | 18.39% | 2.06% | 19.71% | -6.83% | -22.01% | -20.52% | 52.55% | 44.74% | -13.64% | 76.83% |
Correlation
The correlation between MGSEX and MSAQX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.67 |
The correlation between MGSEX and MSAQX shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGSEX vs. MSAQX — Ранг доходности на риск
MGSEX
MSAQX
Сравнение MGSEX c MSAQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGSEX | MSAQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.15 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.87 | 0.66 | +6.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.15 | 1.69 | +21.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGSEX | MSAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10 | 0.72 | +3.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.16 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.48 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.48 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок MGSEX и MSAQX
Максимальная просадка MGSEX за все время составила -62.06%, примерно равная максимальной просадке MSAQX в -61.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGSEX и MSAQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGSEX | MSAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.06% | -61.11% | -0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -23.57% | +9.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.30% | -23.57% | +4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.13% | -53.29% | +10.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.32% | -61.11% | +15.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -31.81% | +31.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.87% | -24.42% | +10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 9.13% | -4.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGSEX и MSAQX
AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) имеет более высокую волатильность в 11.04% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что MGSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGSEX | MSAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.04% | 9.44% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.66% | 18.90% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.04% | 21.66% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.87% | 24.54% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.95% | 22.38% | +3.57% |
Сравнение комиссий MGSEX и MSAQX
MGSEX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии MSAQX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGSEX и MSAQX
Дивидендная доходность MGSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как MSAQX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGSEX AMG Veritas Asia Pacific Fund | 0.09% | 0.14% | 0.47% | 0.11% | 0.00% | 83.77% | 4.35% | 59.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSAQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.82% | 0.26% | 0.00% | 0.88% | 1.06% | 0.05% | 0.69% | 1.12% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
MGSEX and MSAQX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGSEX has higher volatility (11.04%) compared to MSAQX (9.44%). In terms of maximum drawdown, MGSEX dropped -62.06% vs MSAQX's -61.11%.
MGSEX currently has the higher Sharpe Ratio (4.10 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGSEX и MSAQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор