Сравнение MGSEX с BLUEX
MGSEX (AMG Veritas Asia Pacific Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both mutual funds - MGSEX is a Asia Pacific Equities fund managed by AMG, while BLUEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, MGSEX returned 15.50%/yr vs 9.50%/yr for BLUEX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGSEX charges 1.18%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности MGSEX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGSEX показывает доходность 28.28%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции MGSEX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 15.50% против 9.50% соответственно.
MGSEX
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -12.78%
- 6 месяцев
- 17.35%
- С начала года
- 28.28%
- 1 год
- 51.23%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 15.50%
BLUEX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 4.27%
- 6 месяцев
- -3.60%
- С начала года
- -3.22%
- 1 год
- -3.47%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение доходности по годам MGSEX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGSEX AMG Veritas Asia Pacific Fund | 28.28% | 41.56% | 7.23% | -4.82% | -27.91% | 0.83% | 38.74% | 80.58% | -3.77% | 20.26% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -3.22% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between MGSEX and BLUEX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 1991 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between MGSEX and BLUEX has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGSEX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
MGSEX
BLUEX
Сравнение MGSEX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGSEX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.96 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | -0.29 | +3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | -0.63 | +10.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGSEX и BLUEX
Максимальная просадка MGSEX за все время составила -62.06%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGSEX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGSEX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.06% | -54.27% | -7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.40% | -12.19% | -5.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.30% | -12.19% | -7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.34% | -21.87% | -20.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.32% | -29.06% | -16.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.40% | -5.23% | -12.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.86% | -13.34% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 5.50% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGSEX и BLUEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что MGSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGSEX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.30% | 3.93% | +10.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.61% | 8.73% | +18.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.54% | 10.79% | +19.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 10.80% | +10.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.55% | 16.55% | +10.00% |
Сравнение комиссий MGSEX и BLUEX
MGSEX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGSEX и BLUEX
Дивидендная доходность MGSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности BLUEX в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.32% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
MGSEX AMG Veritas Asia Pacific Fund | 0.11% | 0.14% | 0.47% | 0.11% | 0.00% | 83.77% | 4.35% | 59.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MGSEX and BLUEX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGSEX has higher volatility (14.30%) compared to BLUEX (3.93%). In terms of maximum drawdown, MGSEX dropped -62.06% vs BLUEX's -54.27%.
MGSEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGSEX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор