PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGRW.TO с BMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGRW.TO с BMAX.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MGRW.TO (Mackenzie Growth Allocation ETF) and BMAX.TO (Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, MGRW.TO returned 19.65%/yr vs 19.44%/yr for BMAX.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MGRW.TO и BMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGRW.TO показывает доходность 9.95%, что значительно ниже, чем у BMAX.TO с доходностью 11.68%.

MGRW.TO

1 день
-0.36%
1 месяц
0.41%
С начала года
9.95%
6 месяцев
9.95%
1 год
24.13%
3 года*
19.65%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—

BMAX.TO

1 день
1.24%
1 месяц
1.94%
С начала года
11.68%
6 месяцев
10.69%
1 год
23.35%
3 года*
19.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGRW.TO и BMAX.TO

2026 (YTD)2025202420232022
MGRW.TO
Mackenzie Growth Allocation ETF		9.95%18.19%21.41%15.35%3.98%
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		11.68%17.88%19.43%11.56%5.83%

Correlation

The correlation between MGRW.TO and BMAX.TO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г.

0.44

The correlation between MGRW.TO and BMAX.TO shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie Growth Allocation ETF

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

Часто сравнивают с MGRW.TO:
MGRW.TO с TGRO.TOMGRW.TO с VGRO.TOMGRW.TO с QDXH.TOMGRW.TO с PYF.TOMGRW.TO с QTIP.NEOMGRW.TO с MAAA.TOMGRW.TO с WSHR.NEO
Часто сравнивают с BMAX.TO:
BMAX.TO с HDIV.TOBMAX.TO с UTES.TOBMAX.TO с ZWQT.TOBMAX.TO с CLSA.TOBMAX.TO с BANK.TOBMAX.TO с HUTE.TOBMAX.TO с SPLT.TO

Доходность на риск

MGRW.TO vs. BMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRW.TO
Ранг доходности на риск MGRW.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRW.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRW.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRW.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRW.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRW.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BMAX.TO
Ранг доходности на риск BMAX.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRW.TO c BMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGRW.TOBMAX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.10

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
3.00

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.38

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

2.51

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.63

10.95

+3.68

MGRW.TO vs. BMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRW.TO на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMAX.TO равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRW.TO и BMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGRW.TO и BMAX.TO

Максимальная просадка MGRW.TO за все время составила -17.20%, что больше максимальной просадки BMAX.TO в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRW.TO и BMAX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGRW.TOBMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-15.42%

-1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-9.35%

+2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.17%

-15.42%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-0.38%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-1.88%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.14%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRW.TO и BMAX.TO

Текущая волатильность для Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) составляет 3.13%, в то время как у Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что MGRW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGRW.TOBMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

4.09%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

9.41%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

11.15%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.74%

13.17%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.51%

13.17%

-2.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRW.TO и BMAX.TO

Дивидендная доходность MGRW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности BMAX.TO в 9.38%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		9.38%9.70%9.65%9.55%2.41%0.00%0.00%
MGRW.TO
Mackenzie Growth Allocation ETF		1.73%1.84%1.93%2.28%2.44%1.77%0.79%

Часто задаваемые вопросы

MGRW.TO and BMAX.TO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Mackenzie and Brompton Funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGRW.TO и BMAX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор