График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Mackenzie Growth Allocation ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
MGRW.TO торгуется в CAD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) показал доход в -2.32% с начала года и 14.96% за последние 12 месяцев.
Mackenzie Growth Allocation ETF
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.91%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MGRW.TO закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2022 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.05% | 3.03% | -6.17% | -2.32% | |||||||||
| 2025 | 3.23% | -0.67% | -2.07% | -2.78% | 5.00% | 3.02% | 1.89% | 2.22% | 4.32% | 2.27% | 0.81% | -0.10% | 18.19% |
| 2024 | 1.28% | 3.06% | 3.28% | -1.73% | 2.11% | 2.13% | 1.96% | 0.93% | 2.86% | 0.57% | 3.92% | -0.67% | 21.41% |
| 2023 | 4.89% | -0.89% | 1.79% | 1.50% | -0.78% | 1.50% | 2.69% | -0.30% | -3.84% | -1.15% | 6.42% | 2.96% | 15.35% |
| 2022 | -2.43% | -0.72% | 0.92% | -4.36% | -1.42% | -5.62% | 3.83% | -0.55% | -4.38% | 4.00% | 3.80% | -2.17% | -9.30% |
| 2021 | -0.87% | 2.55% | 1.46% | 1.38% | 0.88% | 2.86% | 1.49% | 2.82% | -1.96% | 1.55% | 1.48% | -0.89% | 13.37% |
Метрики бенчмарка
Mackenzie Growth Allocation ETF: годовая альфа составляет 6.86%, бета — 0.31, а R² — 0.19 относительно S&P 500 Index с 30.09.2020.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (64.35%) было выше, чем в снижении (57.47%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.31 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.19 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.19 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.86%
- Бета
- 0.31
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 64.35%
- Участие в снижении
- 57.47%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MGRW.TO имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MGRW.TO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.69 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.06 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.14 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 4.22 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MGRW.TO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mackenzie Growth Allocation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.63 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | CA$0.63 | CA$0.61 | CA$0.56 | CA$0.55 | CA$0.52 | CA$0.43 | CA$0.17 |
Дивидендный доход | 1.94% | 1.84% | 1.93% | 2.28% | 2.44% | 1.77% | 0.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mackenzie Growth Allocation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.13 | CA$0.13 | |||||||||
| 2025 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.11 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.17 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.15 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.18 | CA$0.61 |
| 2024 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.09 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.16 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.13 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.17 | CA$0.56 |
| 2023 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.08 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.14 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.12 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.21 | CA$0.55 |
| 2022 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.11 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.13 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.10 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.19 | CA$0.52 |
| 2021 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.07 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.11 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.09 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.15 | CA$0.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Mackenzie Growth Allocation ETF показал максимальную просадку в 17.20%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 375 торговых сессий.
Текущая просадка Mackenzie Growth Allocation ETF составляет 6.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.2% | 5 янв. 2022 г. | 114 | 16 июн. 2022 г. | 375 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -12.17% | 20 февр. 2025 г. | 35 | 9 апр. 2025 г. | 42 | 10 июн. 2025 г. | 77 |
| -6.72% | 27 февр. 2026 г. | 22 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -5.04% | 18 июл. 2024 г. | 14 | 7 авг. 2024 г. | 10 | 21 авг. 2024 г. | 24 |
| -4.52% | 9 сент. 2021 г. | 18 | 4 окт. 2021 г. | 23 | 5 нояб. 2021 г. | 41 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...