PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGRW.TO с MAAA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGRW.TO с MAAA.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и Mackenzie AAA CLO ETF (MAAA.TO).

MGRW.TO и MAAA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGRW.TO - это активно управляемый фонд от Mackenzie. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. MAAA.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность JPM CLOIE AAA Index (CAD-hedged). Фонд был запущен 1 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MGRW.TO и MAAA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и Mackenzie AAA CLO ETF (MAAA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGRW.TO и MAAA.TO

2026 (YTD)2025
MGRW.TO
Mackenzie Growth Allocation ETF		-2.32%19.60%
MAAA.TO
Mackenzie AAA CLO ETF		0.59%2.55%

Доходность по периодам

С начала года, MGRW.TO показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у MAAA.TO с доходностью 0.59%.

MGRW.TO

1 день
0.12%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.12%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—

MAAA.TO

1 день
0.31%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.59%
6 месяцев
1.54%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie Growth Allocation ETF

Mackenzie AAA CLO ETF

Часто сравнивают с MGRW.TO:
MGRW.TO с QTIP.NEOMGRW.TO с QDXH.TOMGRW.TO с VGRO.TOMGRW.TO с PYF.TOMGRW.TO с QQQQ.TOMGRW.TO с XBAL.TOMGRW.TO с MIX.TO
Часто сравнивают с MAAA.TO:
MAAA.TO с QTIP.NEOMAAA.TO с QQQQ.TOMAAA.TO с WSHR.NEOMAAA.TO с QDX.TOMAAA.TO с QDXH.TOMAAA.TO с QUU.TOMAAA.TO с QCN.TO

Сравнение комиссий MGRW.TO и MAAA.TO

MAAA.TO
Mackenzie AAA CLO ETF

Доходность на риск

MGRW.TO vs. MAAA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRW.TO
Ранг доходности на риск MGRW.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRW.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRW.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRW.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRW.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRW.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MAAA.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRW.TO c MAAA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и Mackenzie AAA CLO ETF (MAAA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGRW.TOMAAA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGRW.TO vs. MAAA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGRW.TOMAAA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.02

+0.06

Корреляция

Корреляция между MGRW.TO и MAAA.TO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRW.TO и MAAA.TO

Дивидендная доходность MGRW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности MAAA.TO в 3.94%

TTM202520242023202220212020
MGRW.TO
Mackenzie Growth Allocation ETF		1.94%1.84%1.93%2.28%2.44%1.77%0.79%
MAAA.TO
Mackenzie AAA CLO ETF		3.94%2.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGRW.TO и MAAA.TO

Максимальная просадка MGRW.TO за все время составила -17.20%, что больше максимальной просадки MAAA.TO в -1.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRW.TO и MAAA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MGRW.TOMAAA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-1.95%

-15.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

0.00%

-6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-0.86%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MGRW.TO и MAAA.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGRW.TOMAAA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

3.41%

+7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.43%

3.41%

+7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.37%

3.41%

+6.96%