Сравнение MGRW.TO с QTIP.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) (QTIP.NEO).
MGRW.TO и QTIP.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGRW.TO - это активно управляемый фонд от Mackenzie. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. QTIP.NEO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive US Treasury Inflation-Linked Bond Hedged to CAD TR Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности MGRW.TO и QTIP.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGRW.TO и QTIP.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRW.TO Mackenzie Growth Allocation ETF | 0.93% | 18.19% | 21.41% | 15.35% | -9.30% | 13.37% | 7.50% |
QTIP.NEO Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) | 0.21% | 4.82% | 0.82% | 3.50% | -12.98% | 6.05% | 1.18% |
Доходность по периодам
С начала года, MGRW.TO показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у QTIP.NEO с доходностью 0.21%.
MGRW.TO
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- —
QTIP.NEO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGRW.TO и QTIP.NEO
Доходность на риск
MGRW.TO vs. QTIP.NEO — Ранг доходности на риск
MGRW.TO
QTIP.NEO
Сравнение MGRW.TO c QTIP.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) (QTIP.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGRW.TO | QTIP.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.26 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 0.37 | +1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.05 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 0.46 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 1.12 | +7.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGRW.TO | QTIP.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.26 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.08 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.34 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между MGRW.TO и QTIP.NEO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGRW.TO и QTIP.NEO
Дивидендная доходность MGRW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности QTIP.NEO в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRW.TO Mackenzie Growth Allocation ETF | 1.88% | 1.84% | 1.93% | 2.28% | 2.44% | 1.77% | 0.79% | 0.00% | 0.00% |
QTIP.NEO Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) | 4.16% | 4.54% | 4.53% | 5.08% | 9.47% | 5.24% | 2.17% | 2.29% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок MGRW.TO и QTIP.NEO
Максимальная просадка MGRW.TO за все время составила -17.20%, что больше максимальной просадки QTIP.NEO в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRW.TO и QTIP.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGRW.TO | QTIP.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -15.03% | -2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -2.65% | -6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.20% | -15.03% | -2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -4.71% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -4.80% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 1.09% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGRW.TO и QTIP.NEO
Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) (QTIP.NEO) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что MGRW.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTIP.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGRW.TO | QTIP.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 1.34% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 2.49% | +5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 4.09% | +7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.54% | 6.26% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.46% | 6.36% | +4.10% |