PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGRW.TO с TGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGRW.TO с TGRO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO).

MGRW.TO и TGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGRW.TO - это активно управляемый фонд от Mackenzie. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. TGRO.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MGRW.TO и TGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGRW.TO и TGRO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
MGRW.TO
Mackenzie Growth Allocation ETF		0.93%18.19%21.41%15.35%-9.30%13.37%7.50%
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		0.84%18.03%22.28%18.36%-11.39%20.46%7.44%

Доходность по периодам

С начала года, MGRW.TO показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у TGRO.TO с доходностью 0.84%.

MGRW.TO

1 день
3.33%
1 месяц
-3.05%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.87%
1 год
18.96%
3 года*
16.44%
5 лет*
10.67%
10 лет*
—

TGRO.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-3.22%
С начала года
0.84%
6 месяцев
3.05%
1 год
18.65%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie Growth Allocation ETF

TD Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с MGRW.TO:
MGRW.TO с QTIP.NEOMGRW.TO с QDXH.TOMGRW.TO с PYF.TOMGRW.TO с VGRO.TOMGRW.TO с QQQQ.TOMGRW.TO с MIX.TOMGRW.TO с XBAL.TO
Часто сравнивают с TGRO.TO:
TGRO.TO с VGRO.TOTGRO.TO с XEQT.TOTGRO.TO с XGRO.TOTGRO.TO с ZGRO.TOTGRO.TO с TBAL.TOTGRO.TO с TEQT.TOTGRO.TO с TPU.TO

Сравнение комиссий MGRW.TO и TGRO.TO

TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio

Доходность на риск

MGRW.TO vs. TGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRW.TO
Ранг доходности на риск MGRW.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRW.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRW.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRW.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRW.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRW.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TGRO.TO
Ранг доходности на риск TGRO.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRO.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRO.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRW.TO c TGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGRW.TOTGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.37

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.89

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.80

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.61

8.08

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGRW.TO vs. TGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRW.TO на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGRO.TO равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRW.TO и TGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGRW.TOTGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.37

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.02

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.12

+1.01

Корреляция

Корреляция между MGRW.TO и TGRO.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRW.TO и TGRO.TO

Дивидендная доходность MGRW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности TGRO.TO в 1.97%

TTM202520242023202220212020
MGRW.TO
Mackenzie Growth Allocation ETF		1.88%1.84%1.93%2.28%2.44%1.77%0.79%
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		1.97%2.03%2.04%2.17%2.46%1.58%0.83%

Просадки

Сравнение просадок MGRW.TO и TGRO.TO

Максимальная просадка MGRW.TO за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки TGRO.TO в -18.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRW.TO и TGRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MGRW.TOTGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-18.37%

+1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-10.35%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-18.37%

+1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-3.78%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-3.54%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.30%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRW.TO и TGRO.TO

Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) имеют волатильность 4.79% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGRW.TOTGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.01%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

8.13%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

13.72%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.54%

11.64%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.46%

768.01%

-757.55%