PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGRW.TO с QDXH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGRW.TO с QDXH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO).

MGRW.TO и QDXH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGRW.TO - это активно управляемый фонд от Mackenzie. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. QDXH.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MGRW.TO и QDXH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGRW.TO и QDXH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
MGRW.TO
Mackenzie Growth Allocation ETF		0.93%18.19%21.41%15.35%-9.30%13.37%7.50%
QDXH.TO
Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged)		-1.14%22.00%13.25%14.25%-2.55%20.52%8.21%

Доходность по периодам

С начала года, MGRW.TO показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у QDXH.TO с доходностью -1.14%.

MGRW.TO

1 день
3.33%
1 месяц
-3.05%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.87%
1 год
18.96%
3 года*
16.44%
5 лет*
10.67%
10 лет*
—

QDXH.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-7.61%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
6.01%
1 год
16.65%
3 года*
14.48%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie Growth Allocation ETF

Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с MGRW.TO:
MGRW.TO с QTIP.NEOMGRW.TO с PYF.TOMGRW.TO с VGRO.TOMGRW.TO с QQQQ.TOMGRW.TO с MIX.TOMGRW.TO с XBAL.TOMGRW.TO с VBAL.TO
Часто сравнивают с QDXH.TO:
QDXH.TO с QDX.TOQDXH.TO с QTIP.NEOQDXH.TO с KNGX.TOQDXH.TO с THE.TOQDXH.TO с QQQQ.TOQDXH.TO с TPE.TOQDXH.TO с HXDM.TO

Сравнение комиссий MGRW.TO и QDXH.TO

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

MGRW.TO vs. QDXH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRW.TO
Ранг доходности на риск MGRW.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRW.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRW.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRW.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRW.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRW.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QDXH.TO
Ранг доходности на риск QDXH.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDXH.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDXH.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDXH.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDXH.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDXH.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRW.TO c QDXH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGRW.TOQDXH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.21

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.58

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.37

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.61

5.46

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGRW.TO vs. QDXH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRW.TO на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа QDXH.TO равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRW.TO и QDXH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGRW.TOQDXH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.21

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.90

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.55

+0.58

Корреляция

Корреляция между MGRW.TO и QDXH.TO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRW.TO и QDXH.TO

Дивидендная доходность MGRW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности QDXH.TO в 2.82%

TTM20252024202320222021202020192018
MGRW.TO
Mackenzie Growth Allocation ETF		1.88%1.84%1.93%2.28%2.44%1.77%0.79%0.00%0.00%
QDXH.TO
Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged)		2.82%2.41%2.64%2.76%2.92%2.28%1.96%2.65%3.13%

Просадки

Сравнение просадок MGRW.TO и QDXH.TO

Максимальная просадка MGRW.TO за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки QDXH.TO в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRW.TO и QDXH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MGRW.TOQDXH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-31.75%

+14.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-10.40%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-15.79%

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-9.04%

+5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-3.91%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.62%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRW.TO и QDXH.TO

Текущая волатильность для Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) составляет 4.79%, в то время как у Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что MGRW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDXH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGRW.TOQDXH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.37%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

8.66%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

13.94%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.54%

12.47%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.46%

15.23%

-4.77%