PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGRW.TO с PYF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGRW.TO с PYF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO).

MGRW.TO и PYF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGRW.TO - это активно управляемый фонд от Mackenzie. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. PYF.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 28 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MGRW.TO и PYF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGRW.TO и PYF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
MGRW.TO
Mackenzie Growth Allocation ETF		0.93%18.19%21.41%15.35%-9.30%13.37%7.50%
PYF.TO
Purpose Premium Yield Fund Series ETF		-0.17%5.45%7.42%8.40%5.25%4.95%2.61%

Доходность по периодам

С начала года, MGRW.TO показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у PYF.TO с доходностью -0.17%.

MGRW.TO

1 день
3.33%
1 месяц
-3.05%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.87%
1 год
18.96%
3 года*
16.44%
5 лет*
10.67%
10 лет*
—

PYF.TO

1 день
0.06%
1 месяц
0.36%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-0.29%
1 год
2.92%
3 года*
6.26%
5 лет*
5.89%
10 лет*
4.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie Growth Allocation ETF

Purpose Premium Yield Fund Series ETF

Часто сравнивают с MGRW.TO:
MGRW.TO с QTIP.NEOMGRW.TO с QDXH.TOMGRW.TO с VGRO.TOMGRW.TO с QQQQ.TOMGRW.TO с XBAL.TOMGRW.TO с MIX.TOMGRW.TO с VBAL.TO
Часто сравнивают с PYF.TO:
PYF.TO с BTCC-B.TOPYF.TO с CEQT.TOPYF.TO с ZESG.TOPYF.TO с ZCON.TOPYF.TO с CSBG.NEOPYF.TO с TCON.TOPYF.TO с HBAL.TO

Сравнение комиссий MGRW.TO и PYF.TO

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

MGRW.TO vs. PYF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRW.TO
Ранг доходности на риск MGRW.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRW.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRW.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRW.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRW.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRW.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PYF.TO
Ранг доходности на риск PYF.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYF.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYF.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYF.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYF.TO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYF.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRW.TO c PYF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGRW.TOPYF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.47

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

0.78

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.14

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

0.56

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.61

3.09

+5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGRW.TO vs. PYF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRW.TO на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа PYF.TO равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRW.TO и PYF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGRW.TOPYF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.47

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.15

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.69

+0.44

Корреляция

Корреляция между MGRW.TO и PYF.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRW.TO и PYF.TO

Дивидендная доходность MGRW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности PYF.TO в 7.62%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MGRW.TO
Mackenzie Growth Allocation ETF		1.88%1.84%1.93%2.28%2.44%1.77%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
PYF.TO
Purpose Premium Yield Fund Series ETF		7.62%7.84%7.66%7.47%5.78%5.74%5.69%5.29%5.38%5.83%6.59%

Просадки

Сравнение просадок MGRW.TO и PYF.TO

Максимальная просадка MGRW.TO за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки PYF.TO в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRW.TO и PYF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MGRW.TOPYF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-20.53%

+3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-5.13%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-5.57%

-11.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-0.92%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-0.99%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

0.93%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRW.TO и PYF.TO

Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что MGRW.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGRW.TOPYF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

0.88%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

2.20%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

6.31%

+5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.54%

5.17%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.46%

6.66%

+3.80%