Сравнение MGRVX с QCOM
MGRVX (MFS International Growth Fund Class R4) is Foreign Large Cap Equities fund managed by MFS, while QCOM (QUALCOMM Incorporated) is a stock. Over the past 10 years, MGRVX returned 10.23%/yr vs 18.41%/yr for QCOM. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MGRVX и QCOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGRVX показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у QCOM с доходностью 30.40%. За последние 10 лет акции MGRVX уступали акциям QCOM по среднегодовой доходности: 10.23% против 18.41% соответственно.
MGRVX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 10.23%
QCOM
- 1 день
- 4.29%
- 1 месяц
- 9.99%
- С начала года
- 30.40%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 45.72%
- 3 года*
- 24.31%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение доходности по годам MGRVX и QCOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRVX MFS International Growth Fund Class R4 | 1.85% | 21.04% | 9.10% | 14.82% | -15.10% | 9.50% | 15.70% | 27.19% | -8.87% | 32.47% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 30.40% | 13.84% | 8.31% | 35.07% | -38.58% | 22.25% | 77.08% | 60.76% | -7.59% | 2.05% |
Correlation
The correlation between MGRVX and QCOM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2008 г. | 0.53 |
The correlation between MGRVX and QCOM has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGRVX vs. QCOM — Ранг доходности на риск
MGRVX
QCOM
Сравнение MGRVX c QCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGRVX | QCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.39 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 3.08 | -1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGRVX и QCOM
Максимальная просадка MGRVX за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки QCOM в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRVX и QCOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGRVX | QCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -86.75% | +50.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -33.13% | +20.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.61% | -44.23% | +30.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.56% | -44.29% | +13.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.56% | -44.29% | +13.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -11.71% | +6.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -32.87% | +26.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 14.90% | -11.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGRVX и QCOM
Текущая волатильность для MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) составляет 5.50%, в то время как у QUALCOMM Incorporated (QCOM) волатильность равна 26.79%. Это указывает на то, что MGRVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGRVX | QCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 26.79% | -21.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 42.38% | -30.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.96% | 48.72% | -34.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 41.22% | -25.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 39.31% | -23.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGRVX и QCOM
Дивидендная доходность MGRVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности QCOM в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRVX MFS International Growth Fund Class R4 | 5.40% | 5.50% | 6.21% | 2.73% | 2.94% | 6.84% | 0.72% | 1.48% | 4.10% | 2.53% | 1.22% | 1.15% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 1.63% | 2.06% | 2.18% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% |
Часто задаваемые вопросы
MGRVX and QCOM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCOM has higher volatility (26.79%) compared to MGRVX (5.50%). In terms of maximum drawdown, MGRVX dropped -36.30% vs QCOM's -86.75%.
QCOM currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGRVX и QCOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор